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2025年特许金融分析师标准正态分布表的应用与计算专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师标准正态分布表的应用与计算专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师标准正态分布表的应用与计算专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在标准正态分布表中，概率值为0.975对应的Z值最接近以下哪个数值？

A、1.64

B、1.96

C、2.33

D、2.58

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准正态分布表中，Z值为1.96对应的累积概率为0.975。

选项A（1.64）对应0.95，选项C（2.33）对应0.99，选项D（2.58）对应0.995。知识

点：标准正态分布表的查表方法。易错点：混淆不同置信水平对应的Z值。

2、某投资组合的年化收益率服从正态分布，期望收益率为10%，标准差为15%。

该组合收益率低于5%的概率最接近？

A、15.87%

B、25.14%

C、30.85%

D、40.13%

【答案】A

【解析】正确答案是A。将收益率标准化：Z=(5%10%)/15%=1，查表得概率为

15.87%。知识点：正态分布标准化计算。易错点：未正确计算Z值或查表方向错误。

3、在95%置信水平下，单侧检验的临界Z值最接近？

A、1.64

B、1.96

C、2.33

D、2.58

【答案】A

【解析】正确答案是A。单侧95%置信水平对应尾部概率5%，查表得Z=1.64。知

识点：单双侧检验临界值差异。易错点：误用双侧检验的1.96。

4、标准正态分布表中，Z值为1.28对应的累积概率最接近？

A、0.1003

B、0.2000

C、0.8997

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D、0.9000

【答案】A

【解析】正确答案是A。Z=1.28对应左侧概率约10%（0.1003）。知识点：负Z值

查表方法。易错点：误用对称性计算右侧概率。

5、某股票日收益率服从正态分布，均值为0.2%，标准差为1.5%。某日收益率超过

2%的概率最接近？

A、2.28%

B、4.55%

C、5.71%

D、11.51%

【答案】A

【解析】正确答案是A。Z=(2%0.2%)/1.5%=1.2，右侧概率=10.8849=11.51%，但题

目问”超过2%“应查Z=1.2对应右侧概率约11.51%（选项D），但最接近的是A（2.28%

对应Z=2），本题可能存在选项设置问题，按标准计算应选D。知识点：右侧概率计算。

易错点：混淆单双侧概率。

6、标准正态分布的偏度和峰度分别是？

A、0和3

B、0和0

C、1和3

D、1和0

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准正态分布的偏度为0（对称分布），超额峰度为0（总

峰度3）。知识点：正态分布特征值。易错点：混淆超额峰度与总峰度。

7、在正态分布假设下，99%的观测值会落在均值附近的几个标准差内？

A、±1个

B、±2个

C、±2.58个

D、±3个

【答案】C

【解析】正确答案是C。99%置信区间对应Z=2.58。知识点：置信区间与标准差关

系。易错点：误用经验法则的±3（对应99.7%）。

8、某金融资产价格服从对数正态分布，其对数收益率服从标准正态分布。该资产

价格翻倍的概率最接近？

A、2.28%

B、15.87%

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C、50.