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2025年金融风险管理师流动性风险与信用风险交互作用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险与信用风险交互作用专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险与信用风险交互作用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性危机期间，银行通常面临的信用风险变化特征是什么？

A、信用风险显著降低

B、信用风险保持不变

C、信用风险显著上升

D、信用风险与流动性风险无关

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性危机期间，银行融资能力受限，被迫折价出售资产，

同时借款人违约概率上升，导致信用风险显著上升。A选项错误，危机期间风险不会降

低；B选项错误，风险会动态变化；D选项错误，两者存在显著相关性。知识点：流动性

危机对信用风险的传导机制。易错点：忽视危机期间市场恐慌对信用风险的放大效应。

2、下列哪项是信用风险向流动性风险转化的典型渠道？

A、银行盈利能力下降

B、信贷资产大规模违约

C、利率波动加剧

D、汇率风险上升

【答案】B

【解析】正确答案是B。信贷资产大规模违约会导致银行资产质量恶化，引发存款

挤兑和融资困难，从而转化为流动性风险。A、C、D选项虽是风险因素，但不是直接

转化渠道。知识点：风险传染机制。易错点：混淆风险类型间的因果关系。

3、压力测试中，流动性风险与信用风险交互作用的重点评估对象是？

A、单一客户信用状况

B、短期融资能力

C、风险缓释工具有效性

D、整体资产负债表稳健性

【答案】D

【解析】正确答案是D。交互作用压力测试需评估整体资产负债表在双重冲击下的

稳健性。A、B、C选项是局部评估，无法全面反映交互效应。知识点：压力测试框架设

计。易错点：忽视系统性风险视角。

4、信用评级下调对银行流动性的主要影响途径是？

A、增加资本充足率要求

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B、提高融资成本

C、减少贷款需求

D、降低运营效率

【答案】B

【解析】正确答案是B。评级下调直接导致市场融资成本上升，甚至融资渠道断裂。

A、C、D选项影响间接且滞后。知识点：信用评级的市场传导效应。易错点：混淆直接

影响与间接影响。

5、流动性覆盖率（LCR）与信用风险的关系主要体现在？

A、LCR直接反映信用风险水平

B、LCR要求考虑信用风险权重资产

C、LCR计算需包含信用风险缓释

D、LCR压力情景包含信用恶化假设

【答案】D

【解析】正确答案是D。LCR压力情景必须包含信用恶化导致的资金流出假设。A、

B、C选项表述不准确。知识点：流动性监管指标设计原理。易错点：忽视监管指标的

风险关联性。

6、银行在信用风险事件中采取的流动性应急措施不包括？

A、出售优质流动性资产

B、启动央行流动性支持

C、暂停发放新贷款

D、提高存款利率

【答案】D

【解析】正确答案是D。提高存款利率会加剧流动性压力，属于错误应对。A、B、C

是标准应急措施。知识点：流动性应急管理。易错点：混淆风险缓释与风险放大行为。

7、交易对手信用风险（CCR）对流动性的特殊影响在于？

A、导致资产减值损失

B、触发追加保证金要求

C、影响资本充足率

D、降低客户信任度

【答案】B

【解析】正确答案是B。CCR恶化会触发衍生品交易追加保证金，造成突发性流动

性需求。A、C、D是普遍影响。知识点：交易对手风险的特殊性。易错点：忽视衍生

品交易的流动性冲击特征。

8、信用风险缓释工具（如CDS）在流动性危机中的主要问题是？

A、保护效力不足

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B、交易对手风险上升

C、定价模型失效