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2025年金融风险管理师信用事件触发下的流动性风险压力测试专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用事件触发下的流动性风险压力

测试专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用事件触发下的流动性风险压力测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用事件触发下，流动性风险压力测试中，以下哪项最准确地描述了”融资流

动性风险”？

A、因市场价格波动导致资产变现损失的风险

B、因交易对手违约导致直接损失的风险

C、因无法以合理成本及时获得充足资金来满足资产增长或到期债务支付的风险

D、因信用评级下调导致债券价格下跌的风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。融资流动性风险的核心是资金获取能力问题，即在压力情

景下机构能否以合理成本及时获得资金。A描述的是市场风险，B描述的是信用风险，

D描述的是信用事件的市场影响而非流动性本身。知识点：流动性风险分类。易错点：

容易将融资流动性风险与市场流动性风险混淆。

2、在构建信用事件触发的压力情景时，以下哪项属于”系统性信用事件”？

A、单一企业债券违约

B、某行业龙头企业破产

C、主权信用危机引发连锁反应

D、特定地区银行挤兑

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性信用事件具有广泛传染性和跨市场影响，主权危机

往往引发连锁反应。A、B、D属于局部性信用事件。知识点：信用事件分类。易错点：

容易将重大局部事件误判为系统性事件。

3、流动性覆盖率(LCR)压力测试中，优质流动性资产(HQLA)的划分标准不包

括？

A、低风险性

B、易于估值

C、与高风险资产相关性低

D、长期限

【答案】D

【解析】正确答案是D。HQLA要求具备快速变现能力，长期限资产不符合这一特

征。A、B、C都是HQLA的基本要求。知识点：LCR监管要求。易错点：容易忽视流

动性资产对期限的特殊要求。

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4、信用事件触发后，以下哪项措施最能有效缓解期限错配问题？

A、增加高风险资产配置

B、延长负债久期

C、提高短期融资比例

D、降低资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。期限错配本质是资产久期长于负债久期，延长负债久期能

直接缓解这一问题。A会加剧风险，C会恶化错配，D与期限管理无关。知识点：期限

错配管理。易错点：容易混淆资产端和负债端的调整方向。

5、在流动性压力测试中，“存款流失率”参数的设定应主要考虑？

A、历史平均水平

B、监管最低要求

C、压力情景下的极端情况

D、同业最佳实践

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试要求考虑极端但可能的情况，而非正常或最低标

准。A、B、D都未体现压力测试的本质。知识点：压力测试参数设定。易错点：容易

用常规指标替代压力指标。

6、信用事件引发的流动性危机中，以下哪项属于”流动性螺旋”的典型表现？

A、资产价格持续上涨

B、融资成本与资产价格形成负反馈

C、信用评级突然上调

D、存款持续净流入

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性螺旋表现为融资成本上升迫使资产折价出售，进而

导致更多融资困难。A、C、D描述的是正向循环。知识点：流动性螺旋机制。易错点：

难以识别负反馈循环的典型特征。

7、在流动性应急计划中，“备用流动性额度”的设置应优先考虑？

A、收益最大化

B、成本最小化

C、可靠性和及时性

D、期限最长化

【答案】C

【解析】正确答案是C。应急流动性首要目标是确保资金能及时到位，可靠性比成

本更重要。A、B、D都是次要考虑因素。知识点：流动性应急计划。易错点：容易将

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日常经营目标与应急目标混淆。