极值理论视角下白银期货市场风险度量的深度剖析与精准建模.docx

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2025-11-28 发布于上海
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极值理论视角下白银期货市场风险度量的深度剖析与精准建模

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球经济一体化与金融市场不断创新发展的背景下，金融市场呈现出前所未有的复杂性与关联性。金融风险作为金融市场的固有属性，其有效管理一直是金融机构、投资者和监管部门关注的核心问题。近年来，各类极端风险事件频繁冲击着全球金融体系，如2008年全球金融危机，众多金融机构遭受重创，大量投资者资产严重缩水；2020年新冠疫情引发的金融市场动荡，股市暴跌、原油价格大幅波动等，都凸显了有效管理金融风险的紧迫性和重要性。据国际货币基金组织（IMF）统计，2008年金融危机导致全球经济损失高达数万亿美元，由此可见