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管理前沿GuanliQianyan

基于经济资本管理的保险金融经营风险分析

●祝子君

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摘要随着我国保险市场的进一步开放和金融竞争的加剧保险金融综合经营模式已成为行业发展的必然

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趋势然而随之而来的风险管理问题也日益凸显本文基于经济资本管理理论对保险金融综合经营中的

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风险进行分析构建经济资本工具计量分析模型利用尾部风险价值分析法实证研究了中国平安保险公司

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的综合经营模式并明确经济资本与风险管理间的关系研究发现经济资本管理有助于保险公司准确把握

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自身风险状况优化资产配置提高风险管理效率本文提出相应的政策建议强调保险公司应加强信息化

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建设拓宽风险信息获取渠道加强后援集中化建设丰富金融板块格局以期促进我国金融市场的健康发展

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关键词保险金融经济资本风险管理经营风险

金融业作为现代经济的重要组成部分，其稳定与健康面风险管理更适宜于控制法律风险。张敏从经济资本与保

发展对整体经济具有重要影响。保险行业作为金融险公司的风险管理综合的角度，研究证实经济资本是评估风

业的重要支柱之一，具有资本消耗快、风险较高的特点。险的重要工具。

随着市场竞争的加剧和保险市场的进一步开放，保险金融集

保险金融综合经营风险分析

团采取综合经营模式已成为必然趋势。然而，综合经营模

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式带来的风险也显著增加，风险管理成为保险金融集团管理一资金不足风险

的重中之重。经济资本作为风险评估的重要工具，在金融与发达国家相比，我国保险行业投资种类较少，投资组

机构的风险管理中发挥着越来越重要的作用。经济资本是合复杂度低，保险企业在运用资金方式上也较为单一。这

指在一定置信度下，为弥补可能面临的非预期损失所需要的导致部分保险公司在快速发展过程中，因资金不足而面临经

资本。利用经济资本管理工具，可以量化评估风险，为金营风险。

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融机构的资本充足率评估、产品开发与定价、投资避险、商二投资风险

业预算、风险调整的业绩考核等提供辅助决策支持。随着保险业务的拓展，保险公司的经营不再局限于传统

的保险业务，而是更多地涉足投资领域，以实现企业价值最

基于经济资本管理的保险金融经营风险研究现状

大化。然而，投资活动本身伴随着风险，如市场风险、信

国内外学者对经济资本在金融机构风险管理中的应用进用风险等。保险公司需要建立完善的风险管理机制，对投

行了广泛研究。、和基于偿付能力资风险进行有效控制。

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