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中级风险管理中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷及答案

一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分）

1.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

答案：B

解析：负债风险管理模式阶段，西方商业银行变被动负债为主动负债，对许多金融工具进行了创新。所以选项B说法不正确。

2.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

A.加强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

答案：A

解析：根据久期缺口的计算公式：久期缺口=资产加权平均久期（总负债/总资产）×负债加权平均久期=5（90/100）×4=53.6=1.4。久期缺口为正，当市场利率下降时，资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加，流动性也随之加强。

3.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（）。

A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制

C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范

D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

答案：A

解析：商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。

4.下列关于风险分类的说法，错误的是（）。

A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

答案：A

解析：按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险；按风险的量化程度可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。所以选项A说法错误。

5.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。

A.RAROC=（收益预期损失）/非预期损失

B.RAROC=（收益非预期损失）/预期损失

C.RAROC=（非预期损失预期损失）/收益

D.RAROC=（预期损失非预期损失）/收益

答案：A

解析：经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是RAROC=（收益预期损失）/非预期损失。

二、多项选择题（共40题，每题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分）

1.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

答案：ADE

解析：选项B中，买入股票的同时买入相应的看跌期权，这是应用了风险对冲的方法；选项C中，购买出口信贷保险是应用了风险转移的方法。

2.市场风险包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

E.流动性风险

答案：ABCD

解析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。流动性风险是与市场风险并列的另一类风险。

3.下列关于信用风险的说法，正确的有（）。

A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响

B.信用风险通常包括违约风险、结算风险

C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

D.结算风险在外汇交易中较为常见

E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中

答案：ABCDE

解析：信用风险