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2025年金融风险管理师系统性风险与巴塞尔委员会专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险与巴塞尔委员会专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险与巴塞尔委员会专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔委员会发布的《巴塞尔协议III》最终版中，对全球系统重要性银行（GSIBs）

的额外资本要求主要基于以下哪项指标？

A、杠杆率

B、风险加权资产（RWA）

C、总损失吸收能力（TLAC）

D、流动性覆盖率（LCR）

【答案】C

【解析】正确答案是C。总损失吸收能力（TLAC）是针对GSIBs的核心要求，确保

其具备足够资本吸收损失。A项杠杆率是补充指标，B项RWA是基础资本计算依据，

D项LCR属于流动性监管。知识点：TLAC是GSIBs监管的核心工具。易错点：易混

淆TLAC与普通资本充足率要求。

2、系统性风险的特征不包括以下哪项？

A、传染性

B、内生性

C、个体特异性

D、顺周期性

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险具有宏观性，而个体特异性属于非系统性风险

特征。A、B、D均为系统性风险典型特征。知识点：系统性风险与个体风险的区分。易

错点：将”内生性”误认为个体特征。

3、巴塞尔委员会的宏观审慎监管框架中，逆周期资本缓冲的主要作用是？

A、限制银行过度扩张

B、应对跨境风险传导

C、缓冲经济周期波动

D、提高流动性储备

【答案】C

【解析】正确答案是C。逆周期资本缓冲旨在通过资本要求调节信贷周期。A项是

杠杆率功能，B项涉及跨境监管，D项属于流动性管理。知识点：宏观审慎工具的针对

性设计。易错点：混淆逆周期缓冲与普通资本要求。

4、以下哪项不属于巴塞尔委员会定义的系统重要性金融机构（SIFI）评估维度？

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A、跨境活跃度

B、关联性

C、可替代性

D、盈利能力

【答案】D

【解析】正确答案是D。SIFI评估包括规模、关联性、可替代性、复杂性和跨境活

跃度，盈利能力非考量因素。知识点：SIFI评估的五大维度。易错点：误将财务指标纳

入评估体系。

5、巴塞尔协议III对交易对手信用风险（CCR）的计量主要改进体现在？

A、简化风险权重

B、引入有效预期正暴露（EEPE）

C、取消抵押品要求

D、降低资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。EEPE是CCR的核心计量方法改进。A项与风险敏感性

背道而驰，C项仍需抵押品缓释，D项总体提高要求。知识点：CCR计量方法的演进。

易错点：混淆CCR与普通信用风险计量。

6、系统重要性银行（SIB）的恢复与处置计划（RR）最核心的目标是？

A、提高盈利水平

B、确保有序处置

C、扩大市场份额

D、降低运营成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。RR计划的核心是防范处置过程中的系统性冲击。A、C、

D属于商业目标。知识点：处置计划的核心原则。易错点：将商业目标与监管目标混淆。

7、巴塞尔委员会对大型风险暴露限额的设定主要针对？

A、零售贷款

B、同业拆借

C、集中度风险

D、主权债务

【答案】C

【解析】正确答案是C。大型风险暴露监管旨在控制集中度风险。A项通常分散，B

项有专门规则，D项适用特殊处理。知识点：集中度风险的监管工具。易错点：误认为

针对特定业务类型。

8、以下哪项不属于流动性覆盖率（LCR）的合格优质流动性资产（HQLA）？

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A、国债

B、公司债券

C、中央银行票据

D、高评级股票