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2025年金融风险管理师信用转移矩阵的机器学习应用与预测专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用转移矩阵的机器学习应用与预

测专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用转移矩阵的机器学习应用与预测专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用转移矩阵的机器学习预测中，哪种模型最适合处理非线性关系和高维特

征？

A、线性回归

B、逻辑回归

C、随机森林

D、决策树

【答案】C

【解析】正确答案是C。随机森林能够有效处理非线性关系和高维特征，通过集成

多个决策树减少过拟合风险。A和B选项为线性模型，无法捕捉复杂非线性关系；D

选项单个决策树容易过拟合。知识点：集成学习在信用风险中的应用。易错点：混淆随

机森林与单个决策树的优势。

2、信用转移矩阵预测中，特征工程的主要目的是什么？

A、增加数据量

B、提升模型预测准确性

C、简化模型结构

D、减少计算时间

【答案】B

【解析】正确答案是B。特征工程通过构造有效特征提升模型预测能力。A选项与

特征工程无关；C选项可能牺牲预测效果；D选项是副作用而非主要目的。知识点：特

征工程在机器学习中的作用。易错点：将特征工程与数据预处理混淆。

3、在信用转移矩阵预测中，时间序列特征通常通过哪种方法提取？

A、主成分分析

B、滑动窗口统计

C、独热编码

D、标准化处理

【答案】B

【解析】正确答案是B。滑动窗口统计能有效提取时间序列的动态特征。A选项用

于降维；C选项处理类别变量；D选项用于数值缩放。知识点：时间序列特征提取技术。

易错点：混淆特征提取与数据预处理方法。

4、信用转移矩阵预测中，过拟合的典型表现是什么？

2025年金融风险管理师信用转移矩阵的机器学习应用与预测专题试卷及解析2

A、训练集和测试集误差都高

B、训练集误差低，测试集误差高

C、训练集误差高，测试集误差低

D、训练集和测试集误差都低

【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合时模型过度学习训练数据细节，导致泛化能力差。A

选项是欠拟合；C和D不符合过拟合特征。知识点：模型评估与过拟合识别。易错点：

混淆过拟合与欠拟合的表现。

5、在信用转移矩阵预测中，交叉验证的主要作用是什么？

A、加速模型训练

B、评估模型泛化能力

C、减少特征数量

D、处理缺失值

【答案】B

【解析】正确答案是B。交叉验证通过多次划分数据集评估模型稳定性。A、C、D

选项与交叉验证无关。知识点：模型验证方法。易错点：混淆交叉验证与数据预处理技

术。

6、信用转移矩阵预测中，类别不平衡问题通常通过哪种方法缓解？

A、增加特征数量

B、过采样少数类

C、减少样本量

D、使用更复杂的模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。过采样能平衡类别分布。A和D选项可能加剧不平衡；C

选项会损失信息。知识点：不平衡数据处理。易错点：混淆过采样与欠采样的适用场景。

7、在信用转移矩阵预测中，特征重要性的评估最常用的方法是？

A、相关系数分析

B、方差分析

C、基于模型的特征重要性

D、卡方检验

【答案】C

【解析】正确答案是C。基于模型的特征重要性直接反映特征对预测的贡献。A、B、

D选项为统计检验方法，不适用于机器学习模型。知识点：特征重要性评估。易错点：

混淆统计检验与机器学习特征重要性方法。

8、信用转移矩阵预测中，超参数调优最常用的方法是？

2025年金融风险管理师信用转移矩阵的机器学习应用与预测专题试卷及解析3

A、网格搜索

B、随机抽样

C、经验设置

D、固定默认值

【答案】A

【解析】正确答案是A。网格搜索系统性地寻找最优超参数组合。B选项效率低；C

和D选项缺乏科学性。