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计量经济学断点回归设计应用

引言

在因果推断的计量经济学研究中，如何准确识别变量间的因果关系始终是核心难题。传统回归方法易受内生性干扰，随机对照试验（RCT）虽被视为“金标准”，却常因伦理限制或实施成本难以推广。在此背景下，断点回归设计（RegressionDiscontinuityDesign，简称RDD）凭借其“接近自然实验”的特性，逐渐成为经济学、社会学、公共政策等领域的重要工具。它通过利用现实中广泛存在的“临界点”（如政策门槛、资格线、年龄限制等），观察个体在断点两侧的行为或结果差异，从而推断处理效应。本文将围绕断点回归设计的原理、应用场景、实施步骤及优势局限展开探讨，系统呈现这一方法的实践价值与学术意义。

一、断点回归设计的基本原理与分类

（一）核心思想：从“不连续”中捕捉因果效应

断点回归设计的核心逻辑源于“自然发生的实验”。现实中，许多政策或干预的分配规则以某个变量（称为“断点变量”）的临界值为依据。例如，某地区规定“家庭年收入低于5万元可申请住房补贴”，此时“家庭年收入”即为断点变量，“5万元”是临界点。理论上，收入略低于5万元（如49999元）与略高于5万元（如50001元）的家庭，在其他特征（如家庭人口、教育水平）上应无显著差异，但前者能获得补贴而后者不能。若观察到两组家庭的居住条件存在显著差异，则可将其归因于补贴政策的效果。

这一设计的关键假设是“连续性假设”：在断点变量的临界点附近，未被观察到的混杂因素（如家庭储蓄意愿、风险偏好）不会因断点变量的微小变化而发生跳跃。换言之，除了是否接受处理（如获得补贴）外，断点两侧的个体在其他影响结果的因素上是连续分布的。这种连续性使得断点处的结果差异能够被归因于处理效应，从而有效规避了内生性问题。

（二）清晰断点与模糊断点：两种典型形式

根据处理分配规则与断点变量的关系，断点回归可分为“清晰断点设计”（SharpRDD）和“模糊断点设计”（FuzzyRDD）。

清晰断点设计中，处理分配完全由断点变量是否超过临界值决定。例如，某国家规定“年满18周岁可参与投票”，年龄是断点变量，18岁是临界点。所有18周岁及以上的个体必然获得处理（拥有投票权），18周岁以下则完全不获得。此时，处理状态是断点变量的确定性函数，因果效应可通过比较断点两侧结果变量的跳跃幅度直接估计。

模糊断点设计则更常见于现实场景。此时，断点变量的临界值仅影响处理分配的概率，而非完全决定。例如，某教育政策规定“中考分数超过450分可进入重点高中”，但实际录取中可能存在加分或调剂，导致部分450分以下的学生仍进入重点高中，部分450分以上的学生未被录取。此时，处理状态（进入重点高中）与断点变量（中考分数）之间是概率性的关系，需要借助工具变量法（IV），将断点变量的临界值作为处理状态的工具变量，间接估计因果效应。

二、断点回归设计的典型应用场景

（一）教育政策评估：从入学年龄到奖学金发放

教育领域是断点回归的“试验田”。以入学年龄政策为例，许多国家规定“9月1日前满6周岁可当年入学”，这意味着8月31日出生的儿童比9月1日出生的儿童早一年入学。研究者可利用这一自然断点，比较两组儿童在后续学业成绩、认知能力甚至成年后收入的差异，评估“早一年入学”的长期影响。有研究发现，年龄较小的入学儿童在小学阶段成绩可能暂时落后，但这种差距会随年龄增长逐渐消失，说明入学年龄的短期影响大于长期效应。

奖学金发放政策也是典型场景。某高校规定“绩点（GPA）超过3.5可获得一等奖学金”，GPA是断点变量，3.5是临界点。理论上，GPA3.49与3.51的学生能力相近，但前者无奖学金而后者有。通过比较两组学生后续的学习投入（如自习时间）和成绩变化，可评估奖学金对学习动机的激励效果。实证研究表明，获得奖学金的学生在后续学期中平均GPA提升0.1-0.2分，且这一效应在家庭经济条件较差的学生中更显著。

（二）公共政策效果检验：扶贫、医保与环境规制

在扶贫政策中，“贫困线”是天然的断点变量。例如，某地区以“人均年收入4000元”为贫困线，低于此线的家庭可获得扶贫补贴。通过比较收入略低于与略高于4000元的家庭，在补贴发放后的消费结构（如食品支出占比）、子女教育投入等方面的差异，可评估扶贫政策的实际效果。研究发现，获得补贴的家庭食品支出占比下降5%-8%，教育支出占比上升3%-5%，说明补贴有效推动了家庭消费升级。

医保政策的“起付线”或“报销比例分界点”同样适用断点回归。例如，某城市规定“年度医疗费用超过8000元的部分可报销70%”，8000元是临界点。通过比较医疗费用7999元与8001元的患者，其后续医疗行为（如是否选择更昂贵的治疗方案）的差异，可分析医保报销政策对患者医疗需求的影响。结果显示，超过起付线的患者年度总医疗费用平