时间序列分析考研真题及答案.docVIP

时间序列分析考研真题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.时间序列的构成要素不包括以下哪项？

A.长期趋势

B.季节变动

C.回归系数

D.不规则变动

2.平稳时间序列的特点是？

A.均值和方差随时间变化

B.均值不变，方差随时间变化

C.均值和方差都不随时间变化

D.均值随时间变化，方差不变

3.ARIMA模型中，I表示？

A.自回归

B.移动平均

C.差分

D.积分

4.以下哪种方法可用于预测时间序列？

A.最小二乘法

B.极大似然估计

C.移动平均法

D.主成分分析

5.时间序列的自相关函数用于衡量？

A.不同时间点序列值的相关性

B.序列值与均值的偏离程度

C.序列的趋势变化

D.序列的周期性

6.若时间序列yt满足yt=0.5yt-1+εt，该模型是？

A.AR(1)

B.MA(1)

C.ARMA(1,1)

D.ARIMA(１,0,0)

7.季节调整的目的是？

A.消除长期趋势

B.突出季节变动

C.消除不规则变动

D.使序列更平稳

8.对于平稳时间序列，其谱密度函数反映了？

A.序列的频率特性

B.序列的均值特性

C.序列的方差特性

D.序列的自相关特性

9.以下哪个不是时间序列分析的应用领域？

A.经济预测

B.信号处理

C.图像处理

D.气象预报

10.构建时间序列模型时，首先要进行的步骤是？

A.参数估计

B.模型识别

C.模型检验

D.预测

答案：1.C2.C3.D4.C5.A6.A7.B8.A9.C10.B

多项选择题（每题2分，共10题）

1.时间序列的趋势分析方法有？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.线性回归法

D.谱分析方法

2.平稳时间序列的性质包括？

A.均值为常数

B.方差为常数

C.自协方差函数只与时间间隔有关

D.自相关函数只与时间间隔有关

3.ARIMA模型包括以下哪些部分？

A.自回归（AR）

B.移动平均（MA）

C.差分（I）

D.求和（S）

4.可用于时间序列模型评估的指标有？

A.均方误差（MSE）

B.平均绝对误差（MAE）

C.决定系数（R2）

D.赤池信息准则（AIC）

5.时间序列的季节变动特征表现为？

A.固定周期

B.周期性重复

C.与趋势无关

D.受不规则因素影响较小

6.以下关于自相关函数的说法正确的是？

A.取值范围在[-1,1]

B.反映序列自身相关性

C.滞后k期自相关系数为0表示不相关

D.自相关函数图像可判断模型阶数

7.建立时间序列模型时，可能遇到的问题有？

A.数据非平稳

B.模型过拟合

C.模型参数估计困难

D.缺乏足够数据

8.时间序列分析在金融领域的应用有？

A.股票价格预测

B.汇率波动分析

C.风险评估

D.投资组合优化

9.能用于时间序列预测的神经网络模型有？

A.递归神经网络

B.长短时记忆网络

C.BP神经网络

D.卷积神经网络

10.时间序列的平滑处理方法包括？

A.简单移动平均

B.加权移动平均

C.二次移动平均

D.指数平滑

答案：1.ABC2.ABCD3.ABC4.ABD5.AB6.ABCD7.ABCD8.ABCD9.AB10.ABD

判断题（每题2分，共10题）

1.所有时间序列都具有长期趋势。（）

2.平稳时间序列的自相关函数一定是收敛的。（）

3.ARIMA模型只能用于预测平稳时间序列。（）

4.季节变动是时间序列中唯一具有固定周期的变动。（）

5.时间序列的谱密度函数是其自相关函数的傅里叶变换。（）

6.模型的阶数越高，预测效果一定越好。（）

7.对非平稳时间序列进行差分可使其平稳化。（）

8.移动平均法适用于消除时间序列中的随机波动。（）

9.时间序列分析中，样本自相关函数是总体自相关函数的无偏估计。（）

10.不同时间序列的自相关函数图形一定不同。（）

答案：1.×2.√3.×4.×5.√6.×7.√8.√9.×10.×

简答题（总4题，每题5分）

1.简述时间序列分析的主要步骤。

答案：先明确目的，收集整理数据；再进行预处理，判断平稳性；接着识别模型，估计参数；最后检验模型，进行预测和评估。

2.说明AR模型和MA模型的区别。

答案：AR模型是用自身滞后值预测，MA模型用当前和滞后残差项预测；AR模型描述序列相关性，MA模型体现随机干扰影响；AR模