2025年金融风险管理师基于网络分析法的系统性风险度量专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师基于网络分析法的系统性风险度量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师基于网络分析法的系统性风险度量

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师基于网络分析法的系统性风险度量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融网络分析中，用于衡量单个机构对整个系统风险贡献度的核心指标是？

A、度中心性

B、介数中心性

C、系统性风险指数（SRISK）

D、特征向量中心性

【答案】C

【解析】正确答案是C。SRISK是专门用于度量金融机构在系统性风险中的贡献度

和资本短缺程度的指标，直接反映系统性风险。A选项度中心性仅衡量节点连接数量，

B选项介数中心性衡量信息中介能力，D选项特征向量中心性衡量连接质量，都不能直

接量化系统性风险贡献。知识点：系统性风险度量指标。易错点：混淆网络中心性指标

与专门的风险度量指标。

2、在构建金融机构间网络时，最常用的数据来源是？

A、公开市场交易数据

B、银行间同业拆借数据

C、客户信用记录

D、宏观经济指标

【答案】B

【解析】正确答案是B。银行间同业拆借数据直接反映金融机构间的风险暴露关系，

是构建金融网络最核心的数据源。A选项仅反映市场交易，C选项是微观客户数据，D

选项是宏观层面数据，都不能直接构建机构间网络。知识点：金融网络数据构建。易错

点：忽视数据与网络构建的直接相关性。

3、网络分析法中，”contagion”（传染）主要指？

A、信息传播

B、风险在机构间的扩散

C、市场情绪蔓延

D、技术系统故障传播

【答案】B

【解析】正确答案是B。在金融网络分析中，传染特指风险（如流动性风险、信用风

险）通过机构间关联进行扩散的过程。A选项信息传播是广义概念，C选项市场情绪属

2025年金融风险管理师基于网络分析法的系统性风险度量专题试卷及解析2

于行为金融范畴，D选项技术故障属于操作风险，都不是网络分析中的核心传染机制。

知识点：金融网络传染机制。易错点：将传染与一般传播概念混淆。

4、衡量金融网络稳健性的重要指标是？

A、网络密度

B、平均路径长度

C、聚类系数

D、网络连通性

【答案】D

【解析】正确答案是D。网络连通性直接反映网络在遭受冲击时维持功能的能力，是

稳健性的核心指标。A选项网络密度反映连接紧密程度，B选项平均路径长度反映效

率，C选项聚类系数反映局部聚集性，都不能直接衡量稳健性。知识点：金融网络稳健

性评估。易错点：混淆网络拓扑指标与稳健性指标。

5、在系统性风险监测中，”toointerconnectedtofail”（太大而不能倒）的网络特征

是？

A、高度中心化

B、高度分散化

C、随机连接

D、孤立节点多

【答案】A

【解析】正确答案是A。高度中心化的网络中，少数核心节点连接大量其他节点，其

失败会引发系统性风险，符合”太大而不能倒”特征。B选项分散化网络更稳健，C选项

随机连接缺乏系统性特征，D选项孤立节点多反而降低系统性风险。知识点：网络结构

与系统性风险。易错点：忽视中心化结构的风险放大效应。

6、网络分析法中，”cascadefailure”（级联失效）的触发条件是？

A、单个节点失效

B、多个节点同时失效

C、外部冲击

D、网络重构

【答案】A

【解析】正确答案是A。级联失效通常由单个关键节点失效引发，通过网络连接逐

步扩散。B选项多个节点同时失效属于极端情况，C选项外部冲击是诱因但非直接条

件，D选项网络重构是应对措施。知识点：级联失效机制。易错点：混淆触发条件与扩

散过程。

7、在金融网络中，”homophily”（同质性）现象会导致？

A、风险分散

2025年金融风险管理师基于网络分析法的系统性风险度量专题试卷及解析3

B、风险聚集