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2025年金融风险管理师专业贷款的信用风险资本计量方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师专业贷款的信用风险资本计量方法

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师专业贷款的信用风险资本计量方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在内部评级法（IRB）下，专业贷款的风险权重主要取决于以下哪个核心参数？

A、贷款期限

B、违约概率（PD）

C、违约损失率（LGD）

D、风险暴露（EAD）

【答案】B

【解析】正确答案是B。在内部评级法下，专业贷款的风险权重主要由违约概率（PD）

决定，PD是评估借款人未来一定时期内违约可能性的关键指标。A选项贷款期限虽然

会影响风险权重，但不是核心参数；C选项违约损失率（LGD）主要用于计算预期损失

和非预期损失，但不是决定风险权重的核心；D选项风险暴露（EAD）是计算资本要求

的基础，但不是决定风险权重的核心参数。知识点：内部评级法核心参数。易错点：容

易混淆PD和LGD的作用，PD是风险权重的核心决定因素。

2、下列哪种专业贷款类型通常采用监管映射法进行资本计量？

A、项目融资

B、物品融资

C、商品融资

D、房地产融资

【答案】A

【解析】正确答案是A。项目融资由于其特殊性和复杂性，通常采用监管映射法进

行资本计量，即根据外部评级映射到相应的风险权重。B、C、D选项的专业贷款类型

通常可以采用内部评级法进行资本计量。知识点：专业贷款资本计量方法选择。易错

点：容易混淆不同专业贷款类型适用的计量方法，项目融资由于其特殊性通常采用监管

映射法。

3、在专业贷款的信用风险资本计量中，违约损失率（LGD）主要反映什么？

A、借款人违约的可能性

B、违约发生后的损失程度

C、贷款的剩余期限

D、贷款的担保情况

【答案】B

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【解析】正确答案是B。违约损失率（LGD）反映的是违约发生后的损失程度，即

违约时银行可能遭受的损失占风险暴露的比例。A选项是违约概率（PD）反映的内容；

C选项是贷款期限；D选项担保情况是影响LGD的因素之一，但不是LGD本身。知

识点：违约损失率的定义。易错点：容易混淆LGD和PD的定义，LGD是损失程度，

PD是违约可能性。

4、下列哪项不是专业贷款信用风险资本计量的核心要素？

A、风险暴露（EAD）

B、违约概率（PD）

C、违约损失率（LGD）

D、贷款利率

【答案】D

【解析】正确答案是D。贷款利率不是专业贷款信用风险资本计量的核心要素，核

心要素包括风险暴露（EAD）、违约概率（PD）和违约损失率（LGD）。A、B、C选项

都是核心要素。知识点：专业贷款资本计量核心要素。易错点：容易将贷款利率误认为

是资本计量的核心要素，实际上利率影响的是收益而非资本要求。

5、在内部评级法下，专业贷款的资本要求计算中，期限调整（M）的作用是什么？

A、调整违约概率

B、调整违约损失率

C、反映贷款期限对风险的影响

D、调整风险暴露

【答案】C

【解析】正确答案是C。期限调整（M）的作用是反映贷款期限对风险的影响，期限

越长，风险越大，资本要求越高。A、B、D选项都不是期限调整的作用。知识点：期

限调整的作用。易错点：容易混淆期限调整与其他参数的作用，期限调整专门用于反映

期限风险。

6、下列哪种情况会导致专业贷款的违约概率（PD）上升？

A、借款人信用评级提高

B、宏观经济环境改善

C、借款人财务状况恶化

D、贷款担保增强

【答案】C

【解析】正确答案是C。借款人财务状况恶化会直接导致违约概率上升。A、B、D

选项都会导致PD下降。知识点：违约概率的影响因素。易错点：容易混淆PD上升和

下降的条件，财务状况恶化是PD上升的直接原因。

7、在专业贷款的信用风险资本计量中，风险暴露（EAD）通常包括什么？