（67页PPT）wktmp计量经济学欧阳志刚第4章.pptVIP

本例中：=5.9456。p值为0.0000结论：拒绝规模报酬不变的原假设，而认为规模报酬是递增的（为什么？）。（1）t检验《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著（2）F检验：无约束回归方程将原假设中的约束条件带入回归方程，得到了所谓的“有约束回归方程”。将其RSS记为，自由度为N-3。将其RSS记为，自由度为N-2。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著基于和，在原假设成立的情况下，有如果原假设为真，我们会倾向于得到较小的Ｆ值。反之，我们会倾向于得到较大的Ｆ值。检验统计量判定：若F值大于临界值，或p值小于显著性水平，则拒绝原假设。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著中国生产函数的例子：＝39.2330。＝0.0279，＝0.0700，F检验统计值为：该F统计值的p值为0.0000，所以，我们可以拒绝中国经济规模报酬不变的原假设。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著3：参数的线性约束检验：F检验一般形式对于多元线性回归模型：参数的多个约束：待检验假设：原假设中至少有一个约束条件不成立。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著基于和，在原假设成立的情况下，有如果原假设为真，我们会倾向于得到较小的Ｆ值。反之，我们会倾向于得到较大的Ｆ值。检验统计量判定：若F值大于临界值，或p值小于显著性水平，则拒绝原假设。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著4：经济关系的结构稳定性检验：F检验的一个例子——邹检验例：中国宏观生产函数在1992年前后是否不同？1978～1992年：1993～2006年：无约束回归：参数可以不同受约束回归：参数不变1978～2006年：《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著F检验统计量：在原假设为真时，其分布为本例中，邹检验结果：P=0.0000。结论：拒绝中国生产函数保持稳定的原假设。待检验假设：：原假设中约束条件至少有一个不成立。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著t检验与F检验的总结t检验优点：可作单侧检验不足：无法检验多个约束条件F检验优点：可检验多个约束条件不足：无法进行单侧检验《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著§4.4极大似然估计与似然比检验一、极大似然估计线性回归方程：如果随机误差项是满足正态性假定的经典误差项，即，则服从相互独立的正态分布：《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著的联合概率密度函数：基于未知参数的估计量，该联合概率密度函数被称为似然函数：《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著ML的基本思想：找到一组参数估计值，使得我们观测到的样本数据出现的概率最大，即似然函数最大。极大似然估计的优化目标：注意：似然函数取对数是一个单调变换，不会影响参数估计值的最优解。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著极大似然估计的优化一阶条件：结论：回归系数的ML估计量与OLS估计量完全等价。在有限样本下是有偏的，大样本下具有一致性。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著二、参数约束的似然比检验例子：柯布－道格拉斯生产函数无约束方程：受约束方程：待检验假设：无约束方程进行ML估计，得到极大对数似然函数值：《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著受约束方程的极大对数似然函数值：似然比检验统计量：原假设成立的情况下：q是原假设中约束条件的个数讨论：检验统计量中为什么用无约束对数似然函数值减受约束对数似然函数值？《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著§4.5线性回归模型的扩展一、含有对数化变量的模型对的弹性，不变的条件下，每增加一个百分点，平均增加个百分点。半弹性，不变的条件下，每增加一个单位，平均增加100×个百分点。半弹性，不变的条件下，每增加一个单位，平均增加0.01×个百分点。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著二、多项式模型厂商平均成本与产量之间的U型关系产量平均成本图4.5.1厂