商业银行的负债管理课件.pptVIP

*第一節存款的種類和構成第一節存款的種類和構成

存款的種類?以西方商業銀行提供的存款服務為例，存款包括：第一節存款的種類和構成

存款的穩定性?存款可以劃分為核心存款和易變性存款兩類。?核心存款：對市場利率變動和外部經濟因素變化反映不敏感的存款，如銀行的交易存款帳戶和不流通的定期存款帳戶。?易變性存款是對利率敏感的存款。?為了降低經營風險，商業銀行應該擴大核心存款的比例。第一節存款的種類和構成

存款的利率?存款的利率取決於存款的期限、銀行的經營實力和經營目標。*第一節存款的種類和構成

存款利率與存款需要量的關係?二者有時是相互矛盾的。?????結論：銀行需要權衡存款需要量和存款利率之間的關係，做好存款的定價。*第二節存款的定價第二節存款的定價

銀行存款定價與經營目標的關係??????結論：存款定價要保護銀行的盈利能力，不能以不理合理的定價吸引存款而降低銀行盈利能力。第二節存款的定價

存款的定價的方法成本加利潤存款定價法存款的邊際成本定價法為不同的客戶制定不同的價格存款的其他定價方法根據客戶與銀行的關係定價?每單位存款服務的價格＝每單位存款服務的經營支出＋分配到銀行存款的總支出＋售出每單位存款的計畫利潤?步驟：（1）確認每種資金來源的成本比率（2）確認每一成本比率乘以每種資金來源占銀行資金的相對比重（3）加總各項乘積，得出銀行資金的加權平均成本第二節存款的定價

成本加利潤存款定價法在浮動利率體制下，利率的不斷變化使平均成本的定價標準有些不合實際。邊際成本MC＝總成本的變動＝新利率×以新利率籌集的總資金—舊利率×以舊利率籌集的總資金邊際成本率＝總成本變動額/籌集的新增資金額結論：在存款的邊際成本定價法下，商業銀行可以投資於邊際收益大於邊際成本率的專案。第二節存款的定價

存款的邊際成本定價法*第三節非存款性的資金來源第三節非存款性的資金來源

銀行非存款資金來源的分類?銀行非存款性資金規模取決於存款量和投資與貸款需求量之間的對比關係，並要考慮如非存款性資金來源的成本、風險程度、政府的法規限制等問題。同業拆借?非存款性的向中央銀行貼現借款資金來源證券回購國際金融市場上融資發行中長期債券第三節非存款性的資金來源

同業拆借?同業拆借要在會員銀行之間通過銀行間資金拆借系統完成，是流動性盈餘的銀行向流動性短缺的銀行提供的信貸。?我國銀行間的同業拆借主要目的是補充準備金的不足和保持銀行的流動性；同業拆借利率也已實現了市場化，基本體現了市場對資金的供求關係。*第三節非存款性的資金來源

同業拆借程式（1）?資金拆借發生時：彌補準備金頭寸不足貸款或投資*第三節非存款性的資金來源

同業拆借程式（2）?拆借資金到期時：第三節非存款性的資金來源

向中央銀行的貼現借款?商業銀行持中央銀行規定的票據向中央銀行申請抵押貸款。商業銀行獲得貼現借款的利率由中央銀行規定，這一利率是中央銀行調節商業銀行準備金的最重要的利率之一。?我國商業銀行從中央銀行申請貼現資金有一部分是通過票據貼現完成的，有一部分則以再貸款方式取得，即信用貸款。第三節非存款性的資金來源

證券回購?商業銀行以其持有的流動性強、安全性高的優質資產，以簽訂回購協議的方式融資。回購協議的一方暫時出售這些資產，同時約定在未來的某一日以協商的價格購回這些資產。?回購協議利率較低，如果銀行以此融資用於收益較高的