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2026年数学与统计学专业研究生入学考试试题及答案

1.（本题满分15分）

设随机变量序列{X?}?≥?独立同分布，且X?服从参数为λ的指数分布Exp(λ)。记

S?=X?+?+X?，?M?=max{X?,…,X?}。

（1）求P(M?≤x)的显式表达式，并证明当n→∞时，n(1?e^{?λx})→∞且M??(lnn)/λ依分布收敛于Gumbel分布，给出其分布函数。

（2）令T?=S?/n，证明T?依概率收敛于1/λ，并给出T?的渐近正态分布，即√n(T??1/λ)的极限分布。

（3）构造枢轴量Q?=λS?，求Q?的精确分布，并由此给出λ的1?α置信区间，要求区间长度在n→∞时的渐近阶为O(1/√n)。

【答案与解析】

（1）由指数分布的无记忆性，

P(M?≤x)=P(X?≤x)?=(1?e^{?λx})?，?x≥0。

令y=λx?lnn，则

P(M?≤(lnn+y)/λ)=(1?e^{?lnn?y})?=(1?e^{?y}/n)?→exp(?e^{?y})，?n→∞。

故M??(lnn)/λ?Gumbel(0,1/λ)，其分布函数F_G(y)=exp(?e^{?λy})。

（2）由强大数定律，S?/n→E[X?]=1/λa.s.，故T?→1/λinprobability。

中心极限定理给出

√n(T??1/λ)=√n(S?/n?1/λ)=√n(∑(X??1/λ)/n)?N(0,Var(X?))=N(0,1/λ2)。

（3）指数分布的和S?服从Gamma(n,λ)，即λS?～Gamma(n,1)。令Q?=λS?，则Q?的密度

f_{Q?}(q)=q^{n?1}e^{?q}/Γ(n)，?q0。

取分位点q_{α/2},q_{1?α/2}满足P(Q?≤q_{α/2})=α/2，P(Q?≤q_{1?α/2})=1?α/2，则

P(q_{α/2}≤λS?≤q_{1?α/2})=1?α。

解得λ的1?α置信区间为

[q_{α/2}/S?,q_{1?α/2}/S?]。

当n→∞时，由Gamma近似正态，q_{1?α/2}?q_{α/2}=2z_{1?α/2}√n+O(1)，故区间长度

(q_{1?α/2}?q_{α/2})/S?=O_p(1/√n)。

2.（本题满分15分）

设f:?→?二阶连续可微，且满足

f′(x)=?xf(x)+x3，?f(0)=1。

（1）证明该微分方程存在唯一全局解，并给出f(x)的显式表达式。

（2）定义积分算子

(Ig)(x)=∫??e^{(t2?x2)/2}g(t)dt。

证明I是C[0,1]上的紧算子，并求其范数‖I‖。

（3）令g?(x)=x?，求‖Ig?‖?在n→∞时的渐近等价式，要求误差项为o(1/n2)。

【答案与解析】

（1）方程改写为f′+xf=x3，积分因子μ(x)=e^{∫xdx}=e^{x2/2}。两边同乘μ，

(e^{x2/2}f)′=x3e^{x2/2}。

积分得

e^{x2/2}f(x)=∫??t3e^{t2/2}dt+C。

由f(0)=1得C=1。分部积分：

∫t3e^{t2/2}dt=∫t2·te^{t2/2}dt=t2e^{t2/2}?∫2te^{t2/2}dt=t2e^{t2/2}?2e^{t2/2}+C′。

故

f(x)=e^{?x2/2}[(x2?2)e^{x2/2}+2]+e^{?x2/2}=x2?2+2e^{?x2/2}+1=x2?1+2e^{?x2/2}。

全局存在唯一性由线性方程理论保证。

（2）核k(x,t)=e^{(t2?x2)/2}在[0,1]2连续，故I为Hilbert–Schmidt算子，从而紧。

‖I‖2≤∫?1∫?1k2dxdt=∫?1e^{?x2}dx∫?1e^{t2}dt=A·B，

其中A=∫?1e^{?x2}dx=√π/2·erf(1)，B=∫?1e^{t2}dt。数值计算得‖I‖≈0.746。

（3）

‖Ig?‖?2=∫?1(∫??e^{(t2?x2)/2}t?dt)2dx。

内层积分令t=xu，

∫??e^{(t2?x2)/2}t?dt=x^{n+1}e^{?x2/2}∫?1e^{x2u2/2}u?du。

对n?1，Laplace方法：被积函数在u=1处取极大，

∫?1e^{x2u2/2}u?du～e^{x2/2}∫?1u?du=e^{x2/2}/(n+1)。

故

‖Ig?‖?2～∫?1x^{2n+2}e^{?x2}/(n+1)2dx=Γ(n+3/2)/(2(n+1)2)。

Stirling公式给出

Γ(n+3/2)～√(2π)(n+1)^{n+1}e^{?n?1}，

因此

‖Ig