基于Bayes推断的ARIMAX模型的建模分析.pdfVIP

StatisticsandApplication统计学与应用,2025,14(4),322-328

PublishedOnlineApril2025inHans./journal/sa

/10.12677/sa.2025.144113

基于Bayes推断的ARIMAX模型的建模分析

孙鹏越，汤禧俊

华南农业大学数学与信息学院，广东广州

收稿日期：2025年3月23日；录用日期：2025年4月14日；发布日期：2025年4月25日

摘要

ARIMAX模型在多个领域有着重要应用。但是针对ARIMAX模型的参数估计均是经典统计方法，利用贝叶

斯估计是一个值得探究的问题。考虑到共轭先验分布的性质特点，对于ARIMAX模型中的系数的先验分

布为正态分布，噪声项的方差先验分布为逆伽马分布假定，本文给出了参数的后验分布，并使用Gibbs采

样的方式，给出各个参数的一个估计。模拟试验的结果表明，本文的估计方法具有很好的功效，借助参

数的迭代图表明文中使用的方法具有稳健性。使用创业板数据与上证数据做出实证分析，并发现文中给

出的方法不仅具有很好的解释性，同时能够提取出完整的数据信息。

关键词

ARIMAX模型，贝叶斯，Gibbs采样，平稳

ModelingAnalysisofARIMAXModel

BasedonBayesInference

PengyueSun,XijunTang

CollegeofMathematicsandInformatics,SouthChinaAgriculturalUniversity,GuangzhouGuangdong

Received:Mar.23rd,2025;accepted:Apr.14th,2025;published:Apr.25th,2025

Abstract

TheARIMAXmodelhasimportantapplicationsinvariousfields.However,parameterestimationfor

theARIMAXmodelhastraditionallyreliedonclassicalstatisticalmethods,andexploringBayesian

estimationpresentsaworthwhiledirection.Consideringthepropertiesofconjugatepriordistribu-

tions,thisstudyassumesanormalpriordistributionforthecoefficientsintheARIMAXmodelandan

inversegammapriorforthevarianceofthenoiseterm.Theposteriordistributionsoftheparameters

arederived,andestimatesforeachparameterareobtainedusingGibbssampling.Simulationresults

demonstratetheeffectivenessoftheproposedestimationmethod.Iterativeplotsoftheparameters

文章引用:孙鹏越,汤禧俊.基于Bayes推断的ARIMAX模型的建模分析[J].统计学与应用,2025,14(4):322-328.

DOI:10.12677/sa.2025.144113

孙鹏越，汤禧俊

indicatetherobustnessofthemethod.Anempiricalan