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专升本概率论与数理统计试题和答案

1.设随机变量X的分布函数为

F

(1)求P{

(2)求X的概率密度函数f(

(3)计算E(X)

【答案与解析】

(1)由分布函数性质

P

(2)对F(

f

(3)期望

E

二阶矩

E

方差

V

2.设二维随机变量(X

f

(1)求常数k；

(2)求边缘密度(x

(3)判断X与Y是否独立；

(4)计算P{

【答案与解析】

(1)由归一化

k

先对y积分

(

再对x积分

k

故k=

(2)边缘密度

(

(3)同理

(

因f(x,y)

(4)积分区域为三角形0

P

内层

(

外层

d

3.设,,…,

X

(1)证明Xˉ

(2)证明~(n?

(3)构造μ的一个置信水平为1?

(4)若未知，样本量n=25，xˉ=18.4，s=

【答案与解析】

(1)由正态线性性，Xˉ

E

故Xˉ

(2)经典结论：

=

且与Xˉ

(3)当已知时，枢轴量

Z

置信区间

X

若未知，用S代替，枢轴量

T

置信区间

X

(4)n=25，xˉ=18.4，s

半宽

2.064

所求区间

18.4

4.设总体X的密度为

f

(1)求θ的矩估计；

(2)求θ的最大似然估计；

(3)计算E(

(4)求Fisher信息量I(θ)

【答案与解析】

(1)总体一阶矩

E

令样本均值Xˉ

X

(2)似然函数

L

对数似然

?

求导

(

(3)记=?ln，则~Exp

=

利用Gamma倒数期望公式

E

故

E

有偏，但渐近无偏。

(4)对数似然二阶导

(

由MLE渐近正态性

(

5.某生产线袋装食品标重=500g，长期标准差σ=8g。现随机抽取n

(1)在显著性水平α=0.05下，检验:μ

(2)求该检验的p值；

(3)若实际均值已偏移至=496g，求犯第二类错误的概率β

【答案与解析】

(1)检验统计量

Z

双侧临界值±1.96，因|?2.25

(2)p值

p

(3)实际均值=496

=

第二类错误概率

β

标准化

=

β

6.设随机变量X服从参数为λ的泊松分布，即X~

(1)求E(X)

(2)证明样本均值Xˉ是λ

(3)设,…,为样本，求λ的最大似然估计

(4)求λ^的均方误差M

【答案与解析】

(1)由定义

E

(2)

E

故无偏。

(3)似然

L

对数似然

?

求导

(

(4)因无偏，

M

7.设,,…,

(1)求θ的矩估计；

(2)求θ的最大似然估计；

(3)计算E(

(4)比较两者的均方误差。

【答案与解析】

(1)总体一阶矩

E

(2)似然

L

其中=max。显然θ

=

(3)密度(x

E

有偏，无偏修正

=

(4)计算方差

E

V

MLE的MSE

M

矩估计方差

V

比较

vs

当n≥

8.设随机变量X的密度为

f

(1)求E(X)

(2)设,…,为样本，求样本中位数

(3)利用中心极限定理，给出P(Xˉ

【答案与解析】

(1)柯西分布，期望不存在，方差不存在。

(2)中位数渐近正态，

(

med=0，

m

(3)虽期望不存在，但Xˉ仍服从柯西分布C(0

P

（注：柯西分布样本均值分布不变，CLT不适用。）

9.设X~Bin(

(1)求X+

(2)求E(

(3)构造p的一个无偏估计，并求其方差。

【答案与解析】

(1)独立二项同参数相加，

X

(2)条件期望

E

（超几何比例直觉。）

(3)合并样本

p

无偏，方差

V

10.设随机变量X的矩母函数为

(

(1)识别分布并求E(X)

(2)设,…,为样本，求

(3)利用矩母函数证明~Poisson

【答案与解析】

(1)泊松分布X~

E

(2)

(

(3)

(

对应Poisson(

11.设随机变量X的密度为

f

(1)识别分布并求E(X)

(2)求Y=

(3)设,…,为样本，求

(4)求该估计的Fisher信息量。

【答案与解析】

(1)瑞利分布，

E

(2)令Y=

(

即Y~Exp(

(3)似然

L

对数似然

?

求导

(

(4)二阶导

(

Fisher信息

I

12.设,…,为来自

T

(1)证明T~

(2)求E(T)

(3)当n→∞时，

(4)利用t分布性质，证明E(

【答案与解析】

(1)经典结论：Xˉ与独立，~(

T

(2)t分布对称，

E

(3)n→∞，

(4)由~(

E