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XX对冲套利——X行一期资产治理方案

投资讲明书

〔草案〕

资产治理人：XX基金治理

资产托管人：X行股份

名目

TOC\o1-2\h\z\u一、资产治理方案概况PAGEREF_Toc293330787\h3

〔一〕资产治理方案全然要素PAGEREF_Toc293330788\h3

〔二〕资产治理方案投资策略PAGEREF_Toc293330789\h7

〔三〕投资限制和禁止行为PAGEREF_Toc293330790\h10

〔四〕资产治理方案份额的初始销售PAGEREF_Toc293330791\h11

〔五〕资产治理方案的参与和退出PAGEREF_Toc293330792\h12

〔六〕资产治理方案的收益分配PAGEREF_Toc293330793\h17

〔七〕资产治理方案的费用和税收PAGEREF_Toc293330794\h17

〔八〕资产治理人业绩酬劳PAGEREF_Toc293330795\h19

二、资产治理合同要紧内容PAGEREF_Toc293330796\h20

〔一〕当事人及权利义务PAGEREF_Toc293330797\h20

〔二〕资产治理方案的备案PAGEREF_Toc293330798\h24

〔三〕资产治理方案份额的登记PAGEREF_Toc293330799\h25

〔四〕资产治理方案财产PAGEREF_Toc293330800\h26

〔五〕投资指令的发送、确认与执行PAGEREF_Toc293330801\h26

〔六〕交易及交收清算安排PAGEREF_Toc293330802\h28

〔七〕越权交易PAGEREF_Toc293330803\h30

〔八〕资产治理方案财产的估值和会计核算PAGEREF_Toc293330804\h32

〔九〕报告义务PAGEREF_Toc293330805\h36

〔十〕资产治理合同的效力PAGEREF_Toc293330806\h37

〔十一〕资产治理合同的变更、终止和财产清算PAGEREF_Toc293330807\h37

〔十二〕违约责任PAGEREF_Toc293330808\h40

〔十三〕争议的处理PAGEREF_Toc293330809\h40

三、资产治理人与资产托管人概况PAGEREF_Toc293330810\h41

〔一〕资产治理人概况PAGEREF_Toc293330811\h41

〔二〕资产托管人概况PAGEREF_Toc293330812\h41

四、投资风险揭示PAGEREF_Toc293330813\h42

五、拟任投资经理简介PAGEREF_Toc293330814\h45

〔一〕投资经理的指定PAGEREF_Toc293330815\h45

〔二〕投资经理变更的条件和程序PAGEREF_Toc293330816\h45

六、销售机构PAGEREF_Toc293330817\h46

七、初始销售期间PAGEREF_Toc293330818\h47

一、资产治理方案概况

〔一〕资产治理方案全然要素

1、方案名称

XX对冲套利——X行一期资产治理方案

方案类不、运作方式

混合型；

定期开放；

3、资产治理方案的投资目标

本方案通过对A股股票进行量化筛选，运用股指期货进行风险对冲，灵活应用多种套利策略寻求市场中性的尽对收益时机，严格操纵组合下行风险，力争获得稳定的收益回报。

4、资产治理方案的最低资产要求

初始销售期间内，本方案发行总规模最低为人民币5,000万元，暂不设定规模上限

5、资产治理方案份额的初始销售面值

6、资产治理方案认购起点

人民币100万元

7、托付人数量限制

不得少于2人，不得超过200人

8、认购费率

本方案不收取认购费

9、方案收益分配全然原那么

本方案在存续期间不进行收益分配

10、相关费用

本资产治理方案的治理费率、托管费率不低于同类型或者相似类型投资目标和投资策略的证券投资基金治理费率、托管费率的60%

〔1〕资产治理人的治理费

在通常情况下，本资产治理方案的治理费按前一日资产治理方案资产净值的年费率计提。计算方法如下：

本资产治理方案年治理费率为1.5%

H＝E×年治理费率1.5%÷当年天数

H为每日应计提的治理费

E为前一日资产治理方案资产净值

治理费自资产治理合同生效日起，每日计提，按月度支付。经资产治理人与资产托管人核对一致后，由资产托管人于每月度结束后三个工作日内从资产治理方案资产中一次性支付给资产治理人。

〔2〕资产托管人的托管费

在通常情况下，本资产治理方案托管费按前一日资产治理方案资产净值的年费率计提。计算方法如下：

本资产治理方案年托管费率为0.25%

H＝E×年托管费率0.25%÷当年天数

H为每日应计提的托管费

E为前一日资产治理方案资产净值

托管费自本资产治理合同生效