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2025年中级银行从业资格之中级风险管理试题附答案

好的，这是为你准备的2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》模拟试题及答案。

单选1.商业银行面临的风险中，由于不完善或有问题的内部程序、人员和系统或外部事件导致损失的风险是指（）。答案：D。答案解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。信用风险是指债务人未能按照约定履行义务，从而导致债权人发生经济损失的风险。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或到期债务支付需求的风险。

单选2.根据巴塞尔协议Ⅲ，商业银行核心一级资本充足率的最低要求为（）。答案：A。答案解析：巴塞尔协议Ⅲ要求核心一级资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率分别不低于4.5%、6%和8%。

单选3.在信用风险计量中，对交易对手信用等级的评定主要采用的方法是（）。答案：B。答案解析：信用评级是对债务人如期足额偿还债务本息的能力和意愿进行的评价，是信用风险计量的重要基础，主要用于评定交易对手的信用等级。久期分析主要用于市场风险中的利率风险管理。压力测试是用于评估极端不利情况下风险承受能力。风险价值（VaR）是市场风险计量的常用指标。

单选4.下列哪种风险不属于市场风险？（）答案：C。答案解析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。信用价差风险属于信用风险，指不同信用等级债券之间的收益率差。

单选5.商业银行采用高级计量法计量操作风险资本时，需要满足（）。答案：A。答案解析：采用高级计量法（AMA）计量操作风险资本要求银行必须建立健全的操作风险管理体系，拥有足够的操作风险损失历史数据，用于模型的构建和验证。B选项是标准法的要求。C选项压力测试是普遍要求，非AMA特有。D选项经济资本配置是风险管理流程，不是AMA的前提条件。

单选6.银行账户利率风险计量的常用方法不包括（）。答案：D。答案解析：银行账户利率风险计量方法包括缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟等。历史模拟法是市场风险计量中计算VaR的一种方法。

单选7.商业银行流动性风险管理的“最后贷款人”是指（）。答案：B。答案解析：中央银行通常承担着商业银行“最后贷款人”的角色，在商业银行出现流动性危机时提供紧急流动性支持。

单选8.下列关于风险限额的说法，错误的是（）。答案：C。答案解析：风险限额是根据风险偏好和风险承受能力设定的，用于约束风险敞口。限额一旦设定，并非一成不变，需要根据内外部环境变化进行监测和调整。A、B、D表述均正确。

单选9.巴塞尔协议Ⅱ的三大支柱不包括（）。答案：D。答案解析：巴塞尔协议Ⅱ的三大支柱是最低资本要求、监管当局的监督检查和市场纪律。杠杆率要求是巴塞尔协议Ⅲ引入的内容。

单选10.商业银行在进行国别风险评估时，不需要考虑的因素是（）。答案：D。答案解析：国别风险评估通常考虑政治稳定性、经济发展水平、财政状况、外部流动性、债务结构、社会状况等。本国货币汇率水平更多是影响银行自身的汇率风险，而非对特定国家的风险评估。

多选1.商业银行面临的信用风险主要来源于（）。答案：ABCD。答案解析：信用风险是银行最主要的风险之一，其来源广泛，包括贷款业务（公司、个人、票据）、债券投资、同业交易、贸易融资、表外业务（如担保、承诺）等。

多选2.市场风险中的利率风险按照来源不同可以分为（）。答案：ABC。答案解析：市场风险中的利率风险按照来源不同可分为重新定价风险（期限错配风险）、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。汇率风险是与利率风险并列的市场风险类型。

多选3.操作风险损失事件类型包括（）。答案：ABDE。答案解析：根据巴塞尔协议的分类，操作风险损失事件类型包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，业务中断和系统失败，执行、交割和流程管理。信用违约是信用风险事件。

多选4.商业银行风险计量方法包括（）。答案：ABCD。答案解析：商业银行风险计量方法多样，包括缺口分析（常用于利率风险）、久期分析（利率风险）、风险价值（VaR，市场风险）、压力测试（各类风险）、情景分析（各类风险）、信用评分模型（信用风险）等。A、B、C、D均属于风险计量方法。

多选5.商业银行流动性风险监管指标包括（）。答案：BC。答案解析：商业银行流动性风险监管核心指标包括流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。A选项资本充足率是资本监管指标。D选项不良贷款率是信用风险指标。E选项风险调整后资本回报率（RAROC）是盈利性与风险结合的