2026年大学风险管理期末题库练习备考题及完整答案详解（考点梳理）.docx

2026年大学风险管理期末题库练习备考题及完整答案详解（考点梳理）

1.关于风险价值（VaR）的描述，正确的是？

A.在一定置信水平下，某投资组合未来特定时间内可能遭受的最大损失

B.在一定置信水平下，某投资组合未来特定时间内可能遭受的最小损失

C.仅适用于度量市场风险，不适用于信用风险

D.VaR值越大，表明风险越小

【答案】：A

解析：VaR的核心定义是“在一定置信水平（如95%）和持有期（如1天）内，投资组合可能遭受的最大预期损失”，A正确。B混淆“最大损失”与“最小损失”；C错误，VaR可扩展应用于信用风险、操作风险等；D错误，VaR值越大，风险敞口越高，损失可能性越大。

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