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基于GARCH模型的数字货币价格波动预测方法研究论文

**摘要**

数字货币市场的剧烈波动性为投资者带来了巨大的机遇与风险。传统的金融时间序列模型在捕捉数字货币价格波动时存在局限性，而GARCH（广义自回归条件异方差）模型能够有效刻画金融资产收益率的自相关性及波动集群特征。本文基于GARCH模型，结合数字货币市场的特性，构建价格波动预测方法，旨在提升预测精度并辅助投资决策。通过实证分析，验证模型在捕捉极端波动及长期趋势方面的有效性，为数字货币风险管理提供理论依据。

**关键词**

数字货币；价格波动；GARCH模型；金融预测；风险管理

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**一、引言**

数字货币市场的崛起改变了全球金融