伪回归和单位根课件.pptVIP

*事實上，大多數經濟時間序列非平穩性的原因都是因為包含單位根過程。因此現代計量經濟分析主要通過檢驗是否存在單位根，檢驗時間序列的平穩性。檢驗單位根最常用的方法是迪基-富勒檢驗和擴展迪基-富勒檢驗。我們先介紹基本的迪基-富勒檢驗方法。*首先檢驗時間序列是否屬於最基本的單位根過程，也稱為隨機遊走過程，其中為白雜訊過程。如果自回歸模型中，或者變換成的回歸模型中的，那麼時間序列{}就是最基本的單位根過程——隨機遊走過程，肯定是非平穩的。因此上述差分模型中的顯著性檢驗，就是檢驗時間序列是否存在上述單位根問題。*檢驗顯著性的方法是先用最小二乘法估計再計算相應的t統計量值，再根據樣本容量等t分佈臨界值，並判斷的顯著性。值得注意的問題是，如果時間序列確實是非平穩的單位根過程，那麼上述回歸分析得到的t統計量是不服從t分佈的，因此不能用t分佈表的臨界值判斷的顯著性。為此迪基和富勒通過蒙特卡羅模擬方法構造了專門的統計分佈表，給出包括10%、5%、1%幾個顯著性水準的臨界值，稱為DF臨界值表。*偽回歸和單位根*第一節時間序列及其平穩性一、時間序列數據和隨機過程