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高频透视，债基久期跟踪的三重进阶.docx

高频透视，债基久期跟踪的三重进阶.docx

    目 录

    1、债基日频久期跟踪体系研究设计 3

    2、多期限岭回归久期测算模型原理和构建 4

    3、模型测算结果与分析 5

    4、风险提示 8

    图表目录

    图1：中长债基金久期整体先上行后波动下行（2022.12-2026.03） 6

    图2：中短债基金久期波动幅度相对中长期纯债基金更小（2022.12-2026.3） 7

    图3：中长债基金分歧度近期有所提升（2022.12-2026.03） 8

    图4：中短债基金分歧度近期也有所提升（2022.12-2026.03） 8

    表1：中长债基金久期中枢与实际久期呈现高一致性 6

    表2：中短债基金久期中枢与实际久期

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