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银行系列研究之三：银行自营投资的风险权重考量.docx

银行系列研究之三：银行自营投资的风险权重考量.docx

    内容目录

    理解银行资本：一种需考虑机会成本的稀缺资源 3

    RWA与信用风险权重规定详解 6

    基于RWA的EVA计算方法 10

    风险提示 11

    图表目录

    图1：各类银行面对的资本监管要求 4

    图2：各类银行资本充足率 5

    图3：核心一级资本充足率的提升压力更大 5

    图4：银行持有的商业银行债月度规模增量vs二债信用利差 8

    图5：银行持有的商业银行债月度规模增量vs商业银行债净发行 8

    图6：大型银行月度净买入“其他债”现券规模 8

    图7：中小型银行月度净买入“其他债”现券规模 8

    图8：2025年末各银行的资管产品RWA规模 9

    表1：商业

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