ESG策略周度报告.pptxVIP

lESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止6月26日，ESG舆情整合策略（沪深300）下跌2.42%，相对于基准沪深300（-1.48%），超额收益为-0.93%。最新一个月总回报为-4%，相对总回报为-3%、最大涨幅为6%，最大跌幅为-8%，夏普比例为-1.99。

l风险提示：市场情绪不稳定的风险；历史数据推演规律改变的风险。

lESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。