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GAN在金融时间序列生成应用

一、引言

金融市场的运行留下了海量的时间序列数据，从股价指数的分时走势到债券收益率的期限结构，从大宗商品的价格波动到外汇市场的日内变化，这些数据是所有金融决策的基础。无论是风险管理中的风险度量、压力测试，还是量化投资中的策略回测、绩效验证，都依赖于充足、高质量、覆盖多场景的金融时间序列数据。然而在实际应用中，真实的金融时间序列往往存在诸多局限：极端风险事件的样本极其稀少，难以支撑全面的风险测算；新兴市场、小众资产的历史数据长度不足，无法满足长期回测的需求；高频数据中常常存在缺失、异常值等问题，影响分析的准确性。如何生成符合真实金融规律、覆盖多元场景的时间序列数据，