求解带线性等式约束的界约束优化问题的有效集算法.docVIP

  求解带线性等式约束的界约束优化问题的 有效集算法# 闫秀娟，王永丽，贺国平** 5 10 15 20 25 30 （山东科技大学信息科学与工程学院，山东 青岛 266590） 摘要：许多实际应用问题可以被表述为带界约束和单一线性等式约束的优化问题。本文介绍 了一种新的求解此问题的方法。该方法利用零空间法，将原始问题转化为与之等价的只带线 性不等式约束的优化问题，再用部分谱投影梯度法求解转换后的问题，从而求得原问题的解。 该方法将原问题中的等式约束去掉，使问题变为只含有线性不等式约束的优化问题，简化了 问题的约束形式，并降低了问题的维度。算法具有全局收敛性。 关键词：运筹学与控制论；界约束；线性约束；零空间法；谱投影梯度 中图分类号：O224 An Active Set Method for Box Constrained Optimization with Linear Equality Constraint YAN Xiujuan, WANG Yongli, HE Guoping (College of Information Science and Engineering, Shandong University of Science and Technology, ShanDong QingDao 266590) Abstract: Many practical problems can be formulated as optimization problems with bound constraints and a single linearly equality constraint. In this paper, a method for this kind of problem is introduced. Using the null-space methods, this framework transforms the original problem into a linearly inequalities constrained optimization problem, and then, utilizes partial spectral projected gradient method to solve the new equivalent problem so as to solve the original problem. The framework removes the equality constraints of the problem, making the problem as an optimization problem with linear inequality constraints, simplifying the form of constraints and reducing the dimension of the problem. Convergence proofs are given. Keywords: Operational research and control theory; box constrained optimization; linear constrains; null-space methods; spectral projected gradient 0 引言 考虑如下问题 min f ( x) T l?≤ x?≤ u. (1)  n T  m?n  , x, l, u?∈ R n , b?∈ R m ， l?≤ u 。许多 实际应用问题，如最优控制问题，交通平衡问题，证券组合投资问题，多物资网络流问题[1,2,3,4] 35 等都可以表示成问题(1)的形式。此外，最大团问题[5]也可以表示为(1)形式的不定二次规划 问题。V. N. Vapnik 及其团队开发的支持向量机[6]也可以转化为求解如下形式的二次规划问 题： 基金项目：国家自然科学基金；山东省自然科学基金（Y2008A01）；高校博士点专项科研基 金（20093718110005）；山东省博士基金项目（2010BSE06047） 作者简介：闫秀娟，（1986-），女，硕士研究生，主要研究方向：控制理论及其应用。 通信联系人：王永丽，（1977-），女，副教授，主要研究方向：最优化理论及其应用。E-mail: wangyongli@sdkd.net.cn -1-  ?∈R  1  s.t. yT??? 0, (2) 0?≤???≤ C0e. 其中， e?