操作风险的高级度量方法研究.pdfVIP

要 继巴林银行破产后，国际上又出现了一系列重大损失事件的发生，这引起人 们对操作风险的极大关注。因此也可以知道巴塞尔委员会在制定巴塞尔新资本协 议时，将操作风险纳入最低资本充足 的管理框架中的意义，通过此举，希望各 大银行重视加强操作风险的防范和控制，同时也偏于加强对银行业的监督，保持 金融业的稳定发展。对于国内而言，银行业的业务品种和量的增加，经营范围的 扩大，竞争的激烈倍增、信息技术的广泛使用，管理制度的滞后等等原因，造就 操作风险的事故频发，在此情况下，2005 年中国银行监督管理委员会推出了 《关 于加大防范操作风险工作力度的通知》,以此规范和加强操作风险的管理。 风险的度量是风险管理中的重要的一个环节，它不是单纯的数字问题而是为 了更好便于风险管理。国际上比较活跃的金融机构， 于其自身的技术优势和在 风险管理上积累的丰富经验，在操作风险的度量上的方法研究上取得较大的成就。 因此，在经济全球化、金融业对外开放的今天，很有必要在国际银行监管的范围 下，研究下巴塞尔委员会提出的三种从低级到高级的度量方法。同时结合国内的 银行业的实际情况，开发研究出适合本土的银行业风险的度量模型。本文以此为 研究目标，作为选题的原因,本文主要内容如下： 第一章，前言。先探讨了操作风险给金融机构带来的重大损失及引起特别关 注的背景，然后 述了国内外人士对操作风险度量的研究情况及评 ,最后是本文 的研究方法及基本思路。 第二章，操作风险内涵与分类。该章研究了操作风险的定义形成的过程，采 用该定义的依据以及操作风险的详细分类，同时就操作风险与市场风险和信用风 险的关系做了较详细的 述。 第三章，操作风险的三种高级度量方法的研究及实证。该章是本文的主要内 容，分别研究了损失分布法、极值理 和记分卡的基本原理，利用收集到的四大 银行操作风险损失数据用前两种方法进行了实证分析，总结出这 方法的优缺点， 分析他们的实用性。同时 证了损失分布比极值理 更适合目前的风险度量.最后 就记分卡就对前两种方法的缺陷进行一定的修整，得出了定性和定量的方法结合 是度量操作风险的一种可行性方法之一的结论。 第四章，保险对操作风险度量影响。该章针对上述的度量方法在没考虑保险 的因素参与下，就如何引进保险来缓释操作风险资本金的问题作了详细的介绍， 就目前做好操作风险的保险提出了一些建议。 最后为结论，在该节对本论文的研究内容的总结及对未来研究工作的展望。 1 关键词： 操作风险 高级度量方法 商业银行 操作风险保险 2 Abstract After the Barings bank bankruptcy, a series of heavy loss events occurred on the international. This has aroused people pay close attention on the operational risk. Therefore may know the significance that when worked out the new Basel capital accord, the Basel committee brought the operational risk into line with a managerial framework which required the lowest sufficient capital rat. it, it hoped each big bank would pay attentions to strengthen keeping out the operational risk and control it, meanwhile also strengthens the supervision to banking industry, maintenance financial industry develop stability. as far as our country. banking industr