Copula函数在外汇风险管理中的应用.pdfVIP

目录 目录 摘摘摘 要要要 （（（英英英文文文摘摘摘要要要））） 第第第一一一章章章 绪绪绪论论论 § 1.1 研究背景和目的 1 § 1.2 文献综述 2 § 1.3 论文结构与创新 6 第第第二二二章章章 函函函数数数的的的理理理论论论介介介绍绍绍 § 2.1 Copula函数简介 7 § 2.2 Copula函数的性质 9 § 2.3 生存copula函数 10 § 2.4 常见的copula函数 12 § 2.4.1 简单copula 12 § 2.4.2 椭圆copula 12 § 2.4.3 阿基米德copula 13 § 2.5 相关性度量 15 § 2.5.1 线性相关系数 15 § 2.5.2 秩相关系数 15 § 2.5.3 尾部相关系数 17 § 2.6 条件copula函数 19 第第第三三三章章章 混混混合合合模模模型型型 § 3.1 混合copula模型 21 § 3.2 参数估计 23 § 3.3 分布拟合检验 25 第第第四四四章章章 实实实证证证分分分析析析 § 4.1 汇率序列单变量分析 27 § 4.1.1 数据分析 27 - i - 目录 § 4.1.2 边际分布模型 29 § 4.1.3 统计检验 30 § 4.1.4 GARCH模型拟合和检验 30 § 4.2 动态copula模型 31 § 4.2.1 copula参数估计 31 § 4.2.2 时变copula 的参数估计 32 第第第五五五章章章 模模模型型型在在在风风风险险险管管管理理理中中中的的的应应应用用用 § 5.1 VaR和CVaR 35 § 5.2 VaR和CVaR的Monte