保险经济学研究评析.pdfVIP

孙祁祥 、孙立明:保险经济学研究述评 保险经济学研究述评 孙祁祥 　孙立明 (北京大学经济学院　100871) 内容提要 :保险经济学是用一般经济理论来研究有关保险领域问题的一门学科 。作 为一门独立的学科 ,保险经济学在国外已经得到较大的发展 ,它所探讨的问题和分析方法 在主流经济学和金融经济理论中也占有很重要的位置 。然而在我国 ,该学科的研究还很 不充分 ,很少有人使用规范的经济学研究范式对我国的保险业进行深入而细致的分析 。 本文按照保险经济学历史发展的逻辑顺序 ,对该学科发展过程中的几个重要方面做了简 要评述 ,在此基础上分析了保险经济学在结合我国的实际情况时应注意的几个方面 , 以期 引起这方面更深入的讨论 。 关键词 :保险　保险经济学 　金融 一 、引言 保险业虽然在西方已经有数百年的历史 ,但保险经济学的建立与发展也只是近半个世纪以来 的事情 。数百年来有关保险方面的理论和知识基本上是一种行业知识体系 ,几乎没有人利用经济 理论来阐述和分析保险问题 。在亚当 ·斯密时期 ,经济学和保险就很少有理论上的往来 ,这一状况 一直持续到 20 世纪上半叶。形成这种局面是因为传统经济理论都是建立在信息完全的基础上的 , 而这一条件对保险完全不适用 。 保险经济学的建立有赖于不确定情况下的经济分析工具的发展 。1947 年冯 ·诺伊曼和摩根斯 ( ) 滕 Neumann ,J . Von and O . Morgenstern 在其合著的《博弈论与经济行为》一书中所提出的期望效用 、 最大最小定理等理论为其后保险经济学的发展提供了最基本的分析工具 。冯 ·诺伊曼和摩根斯腾 ( ) ( ) 之后 ,弗里德曼和萨威奇 Friedman 和 Savage , 1948 探讨了风险态度 , 阿罗 Arrow , 1953 和德布鲁 ( ) ( ) Debreu ,1959 完成了在不确定条件下的一般均衡分析 ,普拉特 Pratt , 1964 深入研究了风险回避 。 上述理论的提出逐步奠定了保险经济学的方法论基础 。 历史地看 ,20 世纪 70 年代中期以前基本上属于保险经济学的滥觞时期 ,70 年代中期以后 ,保 ( 险经济学逐步进入了一个迅速发展的时期 。值得一提的是 1973 年国际保险经济学研究协会 因设 ) 在 日内瓦 ,又称“日内瓦协会”的成立 ,该协会对拓展保险业与经济界人士的联系 ,推动保险经济学 的发展起到了很大的促进作用 。 本文对保险经济学的评述将基本按照该学科的历史发展顺序展开 。文章的第一部分评述博尔 奇与博尔奇定理 ,第二部分介绍莫森悖论及其解决 ,第三部分介绍保险经济学对信息不对称的探 讨 ,第四部分介绍保险市场结构与宏观问题研究 ,第五部分评述金融与保险的融合 。第六部分为总 结 。需要说明的是 ,此处的讨论基本只涉及传统的商业保险 ,没有包括健康保险和社会保障 。 二 、博尔奇定理 ( ) ① 挪威人卡尔. 博尔奇 Borch , K. 是国际保险经济学的先驱 。1962 年他在《经济计量学》杂志 ① ( ) 目前我们国内见到的唯一一本保险经济学方面的译著 1999 就是博尔奇所撰写的。 48