Minimax问题的一个滤子算法.pdfVIP

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2017-09-13 发布于浙江
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Minimax问题的一个滤子算法.pdf

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2010年 9月运筹学学报第 14卷第 3期 Sep．，2010 OR TRANSACTIONS Vol_14 No．3 Minimax问题的一个滤子算法杨晓辉摘要本文提出一个求解不等式约束的Minimax问题的滤子算法，结合序列二次规划方法，并利用滤子以避免罚函数的使用．在适当的条件下，证明了此方法的全局收敛性及超线性收敛性．数值实验表明算法是有效的．关键词运筹学，Minimax优化问题，滤子方法，全局收敛，超线性收敛学科分类号(GB／T13745—92)110．74 A FilterAlgorithm forM inim ax Problems YangXiaohui Abstract In thispaper，afiliteralgorithm isproposedtosolveM inimaxproblems with inequalityconstrains．Based on thesequentialquadraticprogrammingmethod，the penalty function isnotrequired byfilterstrategy．Undersomesuitableconditions，the globalconvergenceandsuperlinearconvergenceareobtained． Somenumericalresults show thatthemethodin thispaperiseffective． KeywordsO’perationsresearch，minimax optimization problems，filtermethod， globalconvergence，superlineaxconvergence SubjectClassification(GB／T13745-92)110．74 1 引言 Minimax问题是一类重要的不可微优化问题，在工程设计，电子线路规划，对策论等诸多领域有着广泛的应用．归结为如下有不等式的Minimax问题： Il ax() (1) 其中，{()，gj(z)：R -÷R，i∈Io，J∈ ；／o={1，2，… ，m)．； ={1，2，…，) 都连续可微．众所周知，问题 (1)等价于如下非线性不等式约束优化问题收稿日期： 2009年 6月 18日．资助项目：国家自然科学基金 fNo． 1．桂林电子科技大学数学与计算科学学院，广西桂林，541004；CollegeofMathematicsandComputational Science，Guilin University ofElectronicTechnology，GuangxiGuilin541004，China 110 杨晓辉由叮得问题 l m∑ 的 K ，●●J、●● T m ^ Z n ．条∑ 1 (3) 件t： 1 + z 为 t≥0，，{()一，()，Ai(fi(x)一，