广义齐次Poisson过程的一个渐近性质及其在风险模型中的应用.pdfVIP

第 32卷第 3期 湖北大学学报 (自然科学版) V01．32 No．3 2010年 9月 JournalOfHubeiUniversity(NaturalScience) Sep．，2010 文章编号：1000—2375(2010)03—0251—06 广义齐次 Poisson过程的一个渐近性质 及其在风险模型 中的应用 毛泽春 (湖北大学 商学院，湖北 武汉 430062) 摘要：通过研究广义齐次 Poisson过程，得到其概率函数的一个渐近性质；将该性质应用于风险模型，得 到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所满足的更新方程 ；并给出一些有用实例． 关键词：广义齐次Poisson过程；风险模型 ；破产概率；更新方程 中图分类号：O211．6；F84 文献标志码：A 0 引言 考虑风险模型： ( N()’ ￡)一 +ct一∑X 一 1 其中：≥O称为公司的初始盈余；C为单位时间内所收取的保费；{N(￡)：￡≥O)是广义Poisson过程，即 {』＼，()}是具有独立平稳增量计数过程且 Pr(N(O)一0)—1；X 表示第 i次索赔额，并设 {X }之间独立 同分布且与 {N(￡)：￡≥0}独立，其共 同分布记为F(z)． 记 叫(1z)为惩罚函数，并假设当x％O时， (z)≥O，T===inf(t：￡≥O，U(￡)O)，()一Pr(T。。)．定 广 1 义gr(u；训)===El7．0((丁))J(丁(。。)lu(0)一 l为破产发生时的盈余惩罚期望．并假定 (；训)对u0连 L ．j 续可微_1]．这时 ()=Pr(T。。)是否仍然满足如下类似于经典风险模型那样的更新方程呢[。 ? 1 r“ 1 ro。 gr(u；砌)一 J (；)(1一F】(“一 )) + I硼(一 )(1一F1(“+ ))dy (2) L J U L J “ 若满足，，F1又是怎样的形式?戚 (1999)[5]采用模型转换方法将 (1)化成经典的风险模型；于(2003)[] 研究多险种情况下的破产概率问题；龚、杨 (2007)E73等也讨论了其破产概率的计算问题．毛、刘(2005)[。] 研究了索赔次数为复合Poisson—Geometric过程的风险模型，给出了(2)式．复合 Poisson—Geometric过 程是广义齐次Poisson过程的一种特殊情况，有其实际应用背景_g。． 本文先研究广义齐次Poisson过程的一个渐近性质，然后利用这一性质并采用文献E8]中的方法， 直接推导 XF(u；)的更新方程(2)，最后给出了一些有用实例． 1 广义齐次 Poisson过程的一个渐近性质 引理 1¨定理 设 {N(￡)：t≥ 0}是广义齐次Poisson过程 ，则存在 0及 {}7-1，P ≥ 0， k∑ 一1，使得N()的母函数为 G(5)一exp{at~g()一1]} (3) 一 1 其中： g(s)一∑P (4) t 1 下面的定理给出了广义齐次Poisson过程的概率函数的渐近性质．