带反射边界的倒向随机微分方程解的收敛性.pdfVIP

应用概率统计 ‘第二十七卷 ChineseJournalofAppliedProbability 第四期 2011~~-8月 and StatisticsVo1．27No．4Aug．2011 带反射边界的倒 向随机微分方程解的收敛性 冰 邓 伟 吴天 臻琛 (山东建筑大学理学院，济南，250101) (山东大学数学与系统科学学院，济南，250100) 摘 要 对有界区间和无穷区间上带反射边界的倒向随机微分方程，本文证明了其解的收敛性结果 关键词： 反射倒向随机微分方程，一致有界，一致收敛，增过程． 学科 分 类号： O211．63． §1- 引 言 1990年，由Pardoux和Peng(1990)引入 了非线性的倒 向随机微分方程(简称BSDE)．进 而，彭在文献2『1中引入了倒向随机微分方程关于生成元上解的概念，为此需要在方程中给 定一个左极右连的增过程．然后此文给出了单调极限定理，即若一列左极右连的上解单调 收敛，则在一定条件下极限也是一个上解．Karoui等人在文献[3】中给出了一类BSDE的比 较定理和在随机最优控制及金融中的应用．在文献[4]中，Karoui等人则研究了一类带有反 射边界的倒向随机微分方程(简称RBSDE)．该类方程事先给定障碍 ，并在一定条件下证 明了方程三元组解(玑，Zt，Kt)的存在唯一性，其中解的一部分为一个增过程 起到推动作 用，使得解Yt始终保持在障碍上方，同时满足推动作用最小．此类方程的解与普通的倒向随 机微分方程的解不同，也与文献f21中的上解不同．本文则考虑该类带反射边界的倒 向随机 微分方程解 的收敛性． 第2节 中，首先给出了有限区间上反射倒 向随机微分方程参数收敛条件下方程解 的收 敛定理，第3节给出了结果的证明过程． Lepeltier等人在文献f51中对无穷区间上带反射边界的倒向随机微分方程给出了解的存 在唯一性结果，并研究了相应的混合最优控制问题．本文第4节则给出了无穷区间上带反射 边界的倒向随机微分方程解的收敛性质，从而完善了倒向随机微分方程理论． §2． 有限区间上解的收敛结果 设(Q， ，P)是完备概率空间，(Bt)0≤t≤是d-维标准布朗运动．为讨论方便，我们假定 是 由标准布朗运动产生的自然。一域，其中 包含 的所有零测集 ． 国家 自然科学基金(1o921101)、国家973计 项 目(2007CB814904)、山东省 自然科学基金(JQ20D¨801，2008BS01024) 和山东大学杰出青年基金(2009JQ004)资助． 本文2007年6月28曰收到． 第四期 邓伟 吴臻：带反射边界的倒向随机微分方程解的收敛性 347 一U ¨U V 本文采用如下记号： 。 ： L{()：()是 一适应过程，使得llv(．)JJ。：ELl0sutpTMt)l。J}。。J}， M2{(t)：t()是一适应过程，使得(．)I1 Eo／Tl(s)I2ds]。。)， c2(，，P)={：是厅 一可测的随机变量，使得El~l2∞}． 对任意的(，Y)∈ 。，其中 = {(x，Y)：X ∈ 2，Y ∈M。]-，定义(，y)的范数 (，Y)II：IIXlls。+llylIM ，则 2是一个Banach空间． 映射，：R+d×R+×Q R，满足以下条件： (H2．1)v(v，)∈R+d，_厂(·，Y，)是循序可测酌，~tf(t，0，0)∈ ，t∈[0， ． (H2．2) ，满足一致Lipschitz条件，即存在