风险管理法则对落实贷款新规的启示——以《流动资金贷款管理暂行办法》为例.pdfVIP

调查与分析_ NVESTIGATIONANALYSIS 风险管理法则对落实贷款新规的启示 以 流动资金贷款管理暂行办法 为例 文 ／宋振雷 合风险，确保总体授信风险防控在合理的范围 内。 一 、 鸡蛋学说 二、蝴蝶效应 释 茎 耄蓄 释义：传说，纽约的一场风暴 ，起始原因是 要把鸡蛋放在一个篮子里”的投资学说。萨氏认 东京的一只蝴蝶在扇动翅膀。这就是著名的 “蝴 为，分散投资的目的是为了回避投资风险，而风 蝶效应”说。 险控制是任何投资活动获得成功的关键。比如有 链接 ： 办法 第十三条规定： “贷款人应 10个鸡蛋和10个篮子 ，把全部鸡蛋放在1个篮子 采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查， 里 ，远 比分别放在10个篮子里破碎的概率要大得 形成书面报告，并对其 内容的真实性、完整性和 多。 有效性负责。” 链接： 流动资金贷款管理暂行办法》 (以 启示 ：尽职调查 ，核心就是深入下去 ，预 下简称 办法》)第七条规定： “贷款人应将流 先察知可能的风险及风险的源头 ，从而尽可能精 动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统 准地预测风险、控制风险，阻止 “蝴蝶翅膀”的 一 授信管理，并按区域、行业、贷款品种等维度 振动波演变成 “风暴”。尽职调查应坚持双人实 建立风险限额管理制度。” 地查看，注重细节 ，不回避任何细微的风险点， 启示：根据概率论原理，如果客户之间的相 如实报告 ，降低贷款人与借款人之间的信息不 关度较弱，则通过客户数量的增加 ，可在一定程 对称 ，充分揭示任何可能影响贷款安全的风险隐 度上降低银行信贷业务的系统性风险，这也符合 患，从源头上防范风险，避免形成大的风险和损 信贷风险分散策略 (客户、产品、行业、区域) 失 的要求。一是严格执行客户授信集中度的规定 ， 对单～集团客户授信集中度不高于15％，对单一 三、墨菲定律 客户贷款集中度不高于10％，全部关联度不高于 释 义：l949年 ，～位 名叫墨菲的空军上尉 50％。二是准确识别集 团客户和关联企业 ，按照 工程师，认为他的某位同事是个倒霉蛋，不经意 统一、适度、预警原则，对集团客户实行统一授 间开了句玩笑 ： “如果一件事情有可能被弄糟 ， 信管理 ，将同一集团内各个企业的授信纳入统一 让他去做就一定会弄糟。”这句话迅速流传，并 的授信额度内，防止借款人通过多头开户、多头 扩散到世界各地。在流传扩散的过程中，这句笑 贷款、多头互保套取银行资金。三是通过实行授 话逐渐失去它原有的局限性，演变成各种各样的 信组合管理，制定在不同期限、不同行业、不同 形式，其中一个最通行的形式是 ： “如果坏事情