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貔 豁 — —
2005年第jj NORTHERNECONOMYAND TRA
— — — DE 金融与保险
行利率
。田朝辉
(哈尔滨工程大学 人文学院，黑龙江 哈尔滨 150001)
文摘编号：1005—913X (20o5)11—0099一CA
摘 要：随着宏观经济的不断增长，利率市场化改革的加快，利率风险已成为商业银行经营管理中的主要风
险。如何防范利率风险对商业银行采说至关重要。本文从我国实际出发，分析当前商业银行所面临的利率风险，并
提出应对策略。
关键词：利率；利率风险；商业银行
中图分类号： 30．33 文献标识码：A 文章编号：1005—913X (20o5)II一0099—02
一 、 现阶段利率风险及其表现形式 表2 国内商业银行的人民币存贷款期限结构
(一)缺 口风险，亦称成熟期错配风险。是指 1999往 2000年 2001经 2,002经 2003经 2004经
由于利率波动，利率敏感性资产和利率敏感性负债
活期存款
的价值不一致引起的收益风险。当利率敏感性资产 (亿元RMB)47O49 56685 66510 8l725 99492 l15919
大于利率敏感性负债，即商业银行经营处于正缺 口 定期存款
(亿元RMB)5443I2 57403 65615 75222 89439 103521
状态时，利率上升银行收益增加，利率下降银行收
活期存款，
益减少。反之，商业银行经营处于负缺 口状态时， 定期存款 86．4％ 98．8％ 101％ 1O9％ l11％ l12％
利率上升银行收益减少，利率下降银行收益增加。 短期贷款
(亿元mm)8I鸥888 65748 67327 74248 83661 86837
目前，我国商业银行经营处于负缺 口状态，随利率
上升，导致银行收益下降。(见表 1) 中长期贷款
(亿元mm)23968 27931 39238 48642 63401 76707
表 1说明：我国5家上市银行 1年内到期的存
中长期贷款
贷款净差额是 一434343百万元，存在较大的负缺 ，短期贷款 37．5％ 42．5％ 58．3％ 65．5％ 75．8％ 8．83％
口。这种负缺口随利息上升给银行带来净利息收入 数据来源：中国人民银行 金融机构人民币信贷收支表 货币
的损失；另一方面，近年来商业银行吸收的存款呈 概览
短期化趋势，而发放贷款呈长期化趋势。(见表2) (二)即使商业银行的资产负债结构相匹配，
也不可能完全消除利率风险。在存贷款利率同时调
表2显示：从 1999—2004年，活期存款与定
整的情况下，若二者调整范围不一致也会形成利率
期存款之 比已由86．4％左右上升到 112％；而同
风险。在 1996年至2004年9次利
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