几类重尾风险模型破产概率的研究.pdfVIP

中 文 摘 要 摘 要 在保险精算 中欬 有些极端事件欬 比如洪灾、地震、火 山喷发等欬 一旦发生就会对保险 公司产生严重 的冲击欬 成保险公司运营 困难欬 有的甚至导致其破产欮 而且近年来这类 事件也频繁发生欮 因此人们越来越重视对重尾理赔额所驱动的风险过程的研究欮 鉴于此欬 本文考虑了几类重尾风险模型欮 具体内容如下欺 欱欮 第一章首先阐述 了本文的研究背景欮 接着欬 介绍了常见的重尾分布族欮 然后欬 介绍 了标准更新风险模型及破产概率 的定义欮 最后欬 给 出了一些基本概念和定理及本论文 的 主要工作欮 欲欮 第二章研究了带投资的二维风险模型的破产概率欮 考虑 同一家保险公司的两种不 同险种 的索赔同时到达 的情况欮 在二维框架下研究了两种类型的破产欮 利用鞅方法得到 了最终破产概率的上界欮 对于这两种类型的破产分别得到了生存概率满足的积分欭微分方 程欬 以及有限时间破产概率的渐近表达式欮 欳欮 第三章考虑 了带常利率 的二维风险模型的破产概率欮 在本章的模型中欬 每一次索 赔是由两家保险公司按一定的比例来支付欮 在二维框架下研究了两种类型的破产欬 对于 这两种类型的破产分别得到了生存概率满足的积分欭微分方程欬 以及有限时间破产概率的 渐近表达式欮 欴欮 第 四章研究了带常利率 的复合泊松风 险模型 的歇步歲止步歲欭歓歨歩歵 罚金 函数和破产概 率欮 得到了罚金函数满足的积分欭微分方程欮 从而得到了破产概率满足的积分欭微分方程欮 由此出发还得到了破产概率的渐近表达式欮 欵欮 第五章考虑 了随机保费收入风险模型破产概率的一致渐近性欮 得到了有限时破产 概率和最终破产概率的渐近表达式欬 并且获得的渐近表达式对时间一致成立欮 欭 歩歩歩 欭 中 文 摘 要 欶欮 第六章研究了带随机利率 的离散时 间风 险模型 的破产概率欮 在索赔额 的分布属 于歄 歜 歌族 的条件下欬 得到了最终破产概率的渐近表达式欮 关键词：重尾分布欻 破产概率欻 渐近性欻 利率欻 风险模型欻 罚金函数 欭 歩歶 欭 英 文 摘 要 歉歮 歡正歴歵歡歲歩歡歬 歳正歩步歮正步欬 歳歯歭步 步歸歴歲步歭步 步歶步歮歴歳欬 歳歵正歨 歡歳 欍歯歯此歳、步歡歲歴歨歱歵歡歫步歳、歶歯歬正歡歮歩正 步歲歵歰歴歩歯歮歳欬 步歴正欮欬 歯歮正步 歴歨步歹 歨歡歶步 歯正正歵歲歲步此欬 歴歨步歹 歷歩歬歬 歨歡歶步 歳步歲歩歯歵歳 歩歭歰歡正歴 歴歯 歩歮歳歵歲歡歮正步 正歯歭欭 歰歡歮歹欮 歔歨步歹 歷歩歬歬 正歡歵歳步 歩歮歳歵歲歡歮正步 正歯歭歰歡歮歹 歯歰步歲歡歴歩歮歧 此歩欎正歵歬歴歩步歳欮 歓歯歭步 步歶步歮 歬步歡此 歴歯 歴歨步 歩歮歳歵歲歡歮正步 正歯歭歰歡歮歹 止歡歮歫歲歵歰歴正歹欮 歁歮此 歳歵正歨 步歶步歮歴歳 歡歬歳歯 歯正正歵歲歲步此 武歲步歱歵步歮歴歬歹 歩歮 歲步正步歮歴 歹步歡歲歳欮 歓歯 歰步歯歰歬步 歰歡歹 歭歯歲步 歡歮此 歭歯歲步 歡歴歴步歮歴歩歯歮 歴歯 歴歨步 歲歩歳歫 歰歲歯正步歳歳 歷歩歴歨 歨步歡歶歹欭歴歡歩歬步此 正歬歡歩歭歳欮 歉歮 歶歩步歷 歯武 歴歨歩歳欬 歷步 正歯歮歳歩此步歲 歳歯歭步 歫歩歮此歳 歯武 歨步歡歶歹欭歴歡歩歬步此 歲歩歳歫 歭歯此步歬歳欮 歔歨步 歭歡歩歮 正歯歮歴步歮歴歳 歯武 歴歨歩歳 歴歨步歳歩歳 歡歲步 歬歩歳歴步此 歩歮 歴歨步 武歯歬歬歯歷歩歮歧欺 欱欮 歉歮 歴歨步 欌歲歳歴 正歨歡歰歴步歲欬 歴歨步 止歡正歫歧歲歯歵歮此歳 歯武 歴歨歩歳 歴歨步歳歩歳 歡歲步 歡歴 欌歲歳歴 歩歮歴歲歯此歵正步此欮 歔歨步歮欬 歷步 歩歮歴歲歯此歵正步 歳步歶步歲歡歬 正歯歭歭歯歮 歨步歡歶歹欭歴歡歩歬步此 此歩歳歴歲歩止歵歴歩歯歮 正歬歡歳歳步歳欮 歉歮 歡此此歩歴歩歯歮欬 歷步 歧歩歶步 歴歨步 歳歴歡歮此