基于MATLAB的实时证券投资机会挖掘设计-以十字孕线投资策略为例.pdfVIP

经济纵横 企 业 技 术 开 发 2009年 11月 TECHNOLOGICALDEVELOPMENT 0F ENTERPRISE NOV．2009 基于MATLAB的实时证券投资机会挖掘设计 一 以十字孕线投资策略为例 周 建 ，。龚 勋 (1．西南财经大学 金融学院，四川 成都 611130； 2．西南财经大学 公共管理学院 四川 成都 6l1130) 摘 要 ：基于可实施更新的数据，利用 MATLAB强大的数值计算功能，可检测任何一种计算机能够识别的投资 模型并实时跟踪投资的风 险与收益。文章 以十字孕线为例 ，测试 了十字孕线在股市反转 中的启示意义 ，并得 出 了十字孕线在 A股市场上无明确投资指导作用，在某些板块具有投资指导意义的结论 。 关键词：MATLAB应用；投资跟踪 ；模型投资 中图分类号：0245 文献标识码 ：A 文章编号：1006—8937(2009)22—0028—02 在证券交易中，越来越多的金融产品让中小投资者 型 。 既迫不及待又无从下手，同时，大量的数据更是令普通投 ①模型的匹配。在整个实时的交易数据库中搜寻出 资者望 “数”兴叹。如何在众多的 “价格”“时机”中选择最 每一个与模型库中可匹配的模型。在搜寻过程 中，需要注 优，无疑不是投资者最关系和最需要解决的问题 。 意模型要求的环境，严格按照模型规则进行搜集。 任何一种成功的投资策略需要经得住数据的检验以 ②选择最优模型进行严格按照模型投资。当在整个 及能够随着环境的改变而更新 ，因此，一项成功的投资策 市场 中找出所有的可能的投资模型后，需要根据预先计 略至少需要包含两个部分：第一，模拟投资检验；第二，投 算出的投资模型收益率分布 图找到其期望收益率 以及风 资策略搜寻。 险大小以便选择最合适的投资模型。 ③投资跟踪。当选择了一种确定的投资组合以及模 1 经验策略检验设计 型后，需要跟踪投资，严格按照模型的规则进行退出或对 经验策略是投资者在研究学习证券以及实际操作中 冲操作。当交易结束后 ，需要对其收益率进行分析，并对 所摸索出的经验规则。在所有的经验规则中，能用计算机 模型库中的模型进行期望收益率和风险的修改。 描述其特征，并且能收集到规则所需的数据，都可以用计 3 经验策略设计举例：以十字孕线为例 算机进行检验。 一 般来说 ，经验策略检验可以分为以下步骤 ①建立数据库 (在实例中采用通达信行情分析软件 ①建立规则所需的数据库。根据不同的规则，所需的 数据 ，以上证 A股分析为例)。 数据不尽相 同。常见的交易数据基本没有延迟，但财务数 下载安装通达信行情软件，登陆独立行情 ，进行盘后 据延迟时间较长，在短时间内我们可 以认为公司的规模 数据下载。下载完成后，在MATLB当前 目录下建立文件 以及基本面无变化 。 夹以便存放数据(实验 中建立文件夹 “sh”)。将交易数据 ②建立计算机能识别的交易模型。在所有的投资模 (2000年 1月 2日～2009年 11月 15日)导入文件夹。 型中，都需要定量化，以便能让计算机程序识别。 MATLAB读取所有数据命令如下： ③在交易数据库中匹配定义的模型。在数据库中寻 contents=dir(fullfile(’．