精算评估就像一台“监测仪”.pdfVIP

绦愈 实 务 i 一。 lNSURANCE 能会因为理解不同而出现数据失真。为 算法，形成监管层、公司管理层和相关 同，还需要读入死亡率、发病率、退 此，在信息收集过程中，一定要对相关 对口部门所需要的数据信息。因此，在 保率、费用率、投资收益率、佣金率、 数据的统计 口径形成清楚地定义，统一 进行运算之前，要进行信息量化和数据 评估利率、分红利率、营业税率等等大 各个部门的认识，以保证信息传递的准 加工。比如，公司承保风险特性和客户 量数据 ； 确和匹配。 满意度并非是量化的指标，但是他们会 二 算法复杂。根据评估工作的内 反映在公司的赔付情况和保单持续状况 容，在计算模型中需要编写准备金、现 信号处理Vs数据处理 之 中，因而可以通过赔付率或退保率等 金价值、红利、利润、偿付能力额度、 在采集 的信息中，往往会遇到各 量化指标进行反映。再比如 ，在进行内 内含价值等等科 目的算法，每一个算法 种伪信息和异常数据 ，因而必须对数据 含价值评估时，为了计算未来各个年度 都可能涉及大量的计算参数，需要极为 进行校验，发现和处理 (修正或剔出) 的可分配盈余，需要预测未来各个年度 复杂的计算公式。另外 ，不同产品， 异常信息，从而产生可用的数据。拿准 的业务及管理费。一般来讲 ，业务及管 甚至是不同保单的具体算法可能不尽相 备金评估为例，系统记录的保单信息是 理费包括人力成本、职场费用、设备折 同，从而加大了评估算法的复杂程度。 重要的评估数据，但由于各种原因，这 旧摊销、出单成本等项目，而这些项 目 像内含价值评估这样的评估工作，如果 些信息可能会出现错误或失真 ，比如在 并不一定与业务信息 (保费和佣金等信 没有一个专业的软件平台，实现起来简 系统录入时，将实际交费期间为l0年的 息)直接或主要相关；比如人力成本主 直是不可想象的。 保单记录为交费期间100年，这种错误 要与职工人数相关，职场费用主要与职 三．运算量惊人。由于数据处理萋 会严重影响该保单准备金的计算结果。 场面积相关。但是，一般来说 ，职工人 大，加之算法复杂，一次集中运算的运 为此，在进行逐单准备金计算之前，应 数和职场面积等信息是不会被引入评估 算量是惊人的，如果是动态模型，或者 当对保单信息进行必要的校验。校验方 模型的，这时就需要预先对公司费用结 涉及随机模拟，那运算量更是一个天文 法包括合理性检查、变动分析、抽样检 构进行分析，从而形成在特定的业绩期 数字，没有强大的计算机系统，其运行 验和匹配性检验等等。当通过检验发现 望下 (一定的保费收入和一定的保单件 时间将是无法忍受的。 了错误记录时，一定要和相关部门进行 数规模下)的、与业务信息直接相关的 沟通，找出合理的修正方法。另外一个 单位费用假设，包括与保单相关费用、 数据输出vs结果输出 典型的例子是IBNR准备金的计算。在 与保费相关费用、与佣金相关费用、与 在这一环节中，输出的内容项目一 使用链梯法计算IBNR准备金时 ，个别 保额相关费用等各种假设。评估人员把 股较多，比如内含价值评估 ，一个好的 偶然发生的赔付金额较大且赔付延迟较 这些假设输入模型，结合模型生成的保 评估报告不仅仅告诉使用者在某一时点 长的案件可能会严重影响评估结果。因 费收入、保单件数、有效保额等预测数 的公司内含价值的绝对值，还需要披露 此