误差为线性过程时半参数模型的估计.pdfVIP

2010年2月 纯粹数学与应用数学 Feb．2010 第26卷 第1期 PureandAppliedMathematics V0l1．26No．1 误差为线性过程时半参数模型的估计 白美利 (西北大学数学系，陕西 西安 710127) 摘要：对半参数模型 t= ·tt+g(xi)+s (1 i 佗)，利用一般权函数并综合 最小二乘法，定义了，g的估计量良， ．在误差为线性过程时，获得了良和 的 阶 矩相合性及 的渐进正态性． 关键词：半参数回归模型；线性过程；r阶矩相合性；渐进正态性 中图分类号：O211 文献标识码：A 文章编号：1008-5513(2010)01—0171—06 1 引言及引理 ∑一 考虑固定设计下半参数回归模型 ∞ = · tni+g(x )+ ，(1 i 竹)， (1．1) 其中t ∈酞， ∈ ，Xnt∈ ，(t xni)为固定设计点列，为未知参数，夕为 中紧集 上的未知 函数，￡为随机误差，设对每个佗 1，{￡ 1 i n}与 {，1 i n)同分布，这里 {】．是 一 般弱平稳线性序列， =∑ 一oo 一J，i=0，土1，士2，…，其中{ ， 】．是一个鞅差序列，且 E(Zil一1)= ，a．s．， (1．2) 若视 为已知，(1．1)可等价变形为 i— ·tn{=g(x )+E ，(1 i n) (1．3) 于是基于(t i)定义g的估计 n 蠡()= (，)=∑叫()(一 t·nj)， (1．4) j=l 其中叫 ()=w~j(x，Xnl，…， )(1 J 礼)，令 n n = t一 ∑Wnj(Xt) ；=t一∑Wnj(X)·；=g(x)一 ()+‰， j=l j=l 收稿日期：2009-04-27． 基金项 目：国家自然科学基~(5084602)，陕西省教育厅专项科研计划基~(03JK059) 作者简介：白~ (1978一)，硕士，研究方向：概率论与数理统计． 172 纯粹数学与应用数学 第26卷 带入(1．3)式可得 = ．+ ，i：1，2，…，n．由此得 的 ·s估计 ： ， =∑ ， ((11．．55)) 0= 上 其中瑶 ：∑n_1 。，由此得g的最终估计 g礼()全 (z，)=∑wn／()(一 )． (1．6)