论银行业官方监管有效性及对中国银行业借鉴.pdf

摘 要 近年来，银行监管问题成为各国监管者和学术界的讨论热点，银行监管的 必要性已经毋庸王疑，而对于银行监管的有效性，不同研究路径往往得出不同 的研究结论．本文从银行官方监管的角度进行研究，首先界定了银行监管的内 涵，将银行业官方监管框架界定为审慎监管、存款保险争最后贷款人三项主要 职能． 本文在分析银行监管有效性过程中将监管职能的独立有效性和监管职能的 协调有效性分别讨论．审慎监管职能的有效发挥依赖于监管要求的最低资本金 率与市场决定的最优资本金率之间的对比；存款保险职能的有效性依赖于风险 基础上的保费制度和部分保险制度对道德风险的抑制；最后贷款人职能的有效 分析包括有效渠道和有效成本决定． 对银行监管有效协调的分析中，银行关闭权的授权在中央银行和存款保险 公司之间分配，由于负担成本的不同，不同监管机构对发生流动性困难的银行 存在不同的宽容度，必须通过关闭权和援助权的分离减少监管机构的过分容忍 倾向． 为了加强对国际银行业的监管，巴塞尔银行监管委员会制定了一系列审慎 监管文本，其核心是资本金充足率的监管．数年来，监管方式一直在不断改进， 目的是为了促进风险度量的精确化，加强市场的约束作用，提高对银行经营管 理者的激励机制．? 在本文的最后部分，对我国银行监管体系的效力进行分析．目前我国银行 业的官方监管存在诸多效力缺陷，妊须加强审慎监管，提高我国商业银行的资 本金充足水平；同时用显性的存款保险制度取代以往的隐性保险；中央银行还 必须转变最后贷款人的职能定位，并丰富执行最后贷款人职能的工具． 关键词：银行业监管、审慎监管、存款保险、最后贷款人 中图分类号-F831．0 H1 Abstract Inrecent bank hasbeenaheated years supervision topic．Becausepoorly economic systemsimpede functioningbanking progress，exacerbatepoverty,and destabilizeeconomiesthereisnodoubtaboutthe ofbank necessity supervision． Howeveracademicstudiesfromdifferent makedifferentconclusions approaches the of the of on effectiveness efficacysupervisorypolices．ThepassageanalyT弛s fromthe of the bank defines supervisionaspectgovernmentregulation，and frameworkas andthe regulatory below：prudent insurance supervision，deposit lenderoflastreSOrt． Thesecond