带随机干扰更新风险模型破产概率的局部定理.pdfVIP

第25卷 第6期 工 程 数 学 学 报 v01．25No．6 2008年12月 CHINESE JOURNALOFENGINEERING MATHEMATICS Dec．2008 文章编~-：1005—3o85(2oos)o6—1133—04 带随机干扰更新风险模型破产概率的局部定理术 张宇玉，刘维奇 (山西机电职业技术学院数学系，山西长治 046011) 摘 要：为推广经典风险过程以研究各种风险引发的破产的可能性，本文研究了保险金融领域中一个更为 现实的模型：带随机干扰的更新风险模型的破产概率的渐近估计的局部化形式。在相对安全负荷 条件下，采用纯概率的方法，得出了当索赔额为重尾索赔时破产概率的局部渐近等价式，它与原 更新风险模型相应的破产概率的局部渐近等价式一致，说明在重尾索赔下，Wiener过程对破产 概率的影响可以忽略。 关键词：破产概率的局部定理；更新风险模型；布朗运动 分类号：AMS(2000)62P05；62E20 中图分类号：O211．3 文献标识码：A 1 引言 更新模型是现代精算风险理论中最基本的模型之一，其定义如下： (i)索赔额序列 ( ，i 1)是一个非负的独立同分布(i．i．d．)随机变量序列(r_v．s)，具有共 同的 (非格子点)分布 F，有限期望 =EX1，方差 0|2=Var(X1) 。。。 (ii) 两次索赔额之间的时间间隔f ，n 1)也构成一个非负的i．i．d．的r．V_s，具有共同分 布G和有限期望EO{，且与 f ，i 1)独立。 (iii) 第n次索赔出现的时间为 =∑n1 ，由 构成更新过程N(t) N(t)=sup{佗： t}，t 0． (iv) 到时刻t为止的理赔总额过程 {M(￡)，t 0)定义为M(t)=∑N(t1 ，t 0。 如果上述定义中的时间间隔f)，i 1是服从指数分布的i．i．d．的r_v．s，因而N(t)是齐 次Poisson过程，则相应的更新模型称为 Cram4r-Lundberg模型。 本文考虑的是Wiener过程干扰的更新模型下的风险过程 {E，()， 0)： u(t)= +ct—M(t)+叩 ()， 其中 0表示保险公司的初始资产 ，0 C 。。是常数 ，为保险费率，叩≠0为常 数，fB )，t 0}是标准布朗运动 ，均值是0，方差为2D。Wiener过程可视为保险公司管 理或经营的偏差对其财务的影响。{Ⅳ(t))，{B(t))与{五)相互独立，并且假定相对安全负 荷P=cEO~-EXi．0，直观上，保险公司必须要求P0，才能保证单位时间的保费收入比单 位时间的理赔支出多，保险公司才能盈利。 在上述模型中破产概率定义为 ()=P(supt0s(t)x)，其中s(t)=∑： 一ct— rlB(t)。为了本文的需要，假定索赔额 F的支撑是R+，F(O)=0，F(x)的平衡分布 x)= 收稿 日期：2006-09-27．作者简介：张宇玉(1982年4月生)，女，硕士．研究方向：时间序列分析 基金项目：山西省自然科学基金． 1134 工 程 数 学 学 报 第25卷 1／ ()d￡，其中 ()=1一F(t)，F 是F的何重卷积。R()：1一 ()为生存概率， 记R(x，X+ 】=R(z+ )一R(x)。本文的主要结果是在带随机干扰更新模型下对生存概率建 立了局部渐近等价关系，即研究在X一0(3时，R(x，+z]的渐近性态。结果表明：在大额索 赔场合，Wiener过程对破产概率的影响可以忽略不计。 2 预备知识 1．1 重尾分布定义 s族：，满足：lira。oo等 =几。 族：F满足：lim o。 ：1。 s 族：F满足： (—y)T(y)dy 2 ()。 这些分布间的关系是 S cScL。 1．2 阶梯高度的分布 引入与更新风险过程 (t)