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重庆市固定资产投资的时间序列分析 陈会玲 危 丽 (重庆大学 公共管理学院 400044) 【摘 要】投资是拉动经济增长的三驾马车之一，而固定资产投资是投 置 = 1t—l+ 2t一2+… 口X一口+8t一0lt—l一02f一2一… 资的重要组成部分，对一 国或地 区的经济和社会发展具有重要作用。 Oq6 (3) 本文利用 1990—2010年重庆市固定资产投资的年度统计数据 ，通过 自 这个 ARMA模型 (自回归移动平均模型)是一类常用的随机 相关函数 以及单位根方法检验其平稳性，并运用对数差分方法对其进 时间序列模型，由Box和Jenkins在 1970年提出，它是一种精度较 行平稳性处理，在此基础上，建立合适的ARMA模型，比较模型预测的 高的时序短期预测方法。同时，(3)式表明，一个随机时间序列可 2011年重庆市固定资产投资数据与真实统计数据的差异，同时预测 出 以通过一个 自回归平均过程生成 ，即该序列可以由其 自身的滞后 未来5年重庆市经济发展所需的固定资产投资额 。 值以及随机扰动项来解释。一个平稳的序列 ，其行为不会随时间 【关键词】时间序列分析；固定资产投资；平稳性；ARMA模型 变化，也就可以通过过去行为预测未来行为。 (2)数据来源。本文利用 1989—2010年重庆市全社会固定资 固定资产投资是建造和购置固定资产的再生产活动。固定资 产投资总额进行时间序列分析。统计数据均来源于2011年重庆 产再生产过程包括固定资产更新、改建、扩建、新建等。固定资产 统计年鉴。 投资额则是以货币表现的固定资产再生产活动的工作量，它是反 2、数据平稳性检验及平稳性处理 映固定资产投资规模 、速度 、比例关系和使用方向的综合性指标。 在进行时间序列分析之前，需检验数据的平稳性，若该组数据 近年来 ，轻轨、县际省际高速、跨江桥梁、工业园区建设、农村道路 为非平稳序列，还需进行平稳性处理。运用Eviews软件对数据进 水利等一系列项 目的实施或竣工，反映出重庆市政府及相关部门 行ADF检验。t值为39．33365，均大于3个不同置信水平的临界 对固定资产投资的高度重视。重庆市固定资产投资增长迅速， 值，不能拒绝存在单位根的零假设。因此 ，重庆市固定资产投资时 1989年仅为547540万元，2010年增元，涨幅达到 间序列是非平稳的。观察重庆市固定资产投资额的统计数据可以 12565．37％ 。 发现 ，固定资产投资的时间序列具有指数趋势，因此首先对固定资 本文利用 1989—2010年重庆市固定资产投资的年度统计数 产投资作对数变换 ，并对新的对数序列 (即lninvestment，=log(in． 据 ，通过 自相关函数以及单位根方法检验其平稳性 ，运用对数差分 ves