以PVaR爲基礎建構最佳化之投資組合資金配置策略.pdfVIP

generateC~ E}.Step3 I .1 . 以PVaR爲基礎建構最佳化之投資組合資金配置策略 林萍珍1侯燕伶2柯博昌2 1.高雄應用科技大學金融系 2.高雄應用科技大學資訊管理系，高雄 摘要：本研究探究非線性情況中，使用實數(Real)碼機制之基因遺傳演算法，於PVaR(PortfolioValueat Risk)限制下發展最佳資金配置模型，以求得最大化投資組合效益；同時，考量股價資訊的非即時性，可能造成 權重值訓練之偏誤，於權重值計算上將納入Fuzzy運算，透過模糊運算來求解最佳權重解，進而優化整體資金 配置模型。經由實驗結果發現，考量PVaR下運用實數編碼機制所建立之投資組合資金配置，對於整體投資組 合確實有較好的投資效益；此外，延伸Fuzzy運算應用來優化投資組合資金配置模型，可達到不錯的效果。 關鍵詞：最佳化資金配置；實數編碼；投資組合;風險值；模糊理論 AnOptimizedPVaR-basedCapital AllocationinthePortfolio Ping-ChenLin1Yan-Ling,Hou2 Po-Chang,Ko2 InstituteofFinanceandInformationNationalKaohsiungUniversityofAppliedSciences,KUAS Kaohsiung 2. InformationmanagementNationalKaohsiungUniversityofAppliedSciences,KUAS Kaohsiung Abstract:Theaimofthispaperusesrealencodingschemewithnonlinearsearchingcapabilitiestodevelopan optimizationcapitalallocationmethod,whichcouldmaximizeportfoliosreturnunderPVaRrestriction. In addition,theinvestmentweightcouldbeoptimizedthroughfuzzyoperationbecauseofassetpricebias.Thefinal experimentalresultsshowthattherealencodingcapitalallocationmethodunderPVaR-basedportfoliocouldget betterinvestmentreturn.Simultaneously,optimizemodelthroughthefuzzycangetthebetterresult. Keywords:OptimalCapitalAllocation;real-coded;PVaR、 Fuzzy i合模糊理黼 ；可分爲投資 ；糊理渝舆傻 ，，透過所求 I報酬率，求 1800個股偎 行鞭資料庳 4模型。其q k-PVaR模I Ⅲ ¨nL∞6 k.,1996. Koedijk, lueat risk 評估儲域網路下異地備援系統架構之多属性決策模型 ——以銀行業爲例 許昌齡 姜俊成 張良生 銘傳大學資訊管理系，桃園 摘要：企業爲了達成永續經營的目標，在發生災難、破壞企業資訊中心系統、造成企業資訊中心無法對外服務 時，更需要異地備援(RemoteBackup)的系統，以即時取代或接手企業原本的系統，還能確保資訊資料的完整 性，及短時間内恢後資訊資料的可用性。光織儲域網路(FiberCableStorageAreaNetwork;FCSAN)架構爲 目前異地備援技術的主流，然而過去的研究偏重於異地備援架構下部份技術之改進，於是探討在FCSAN架構 下如何整體規劃異地備援，以整理出所有