共单调次可加F-期望及相关性质.pdfVIP

第 25卷第 4期 徐 州 工 程 学 院学 报 (自然 科 学 版 ) 2010年 12月 Vo1．25No．4 JournalofXuzhou InstituteofTechnology (NaturalSciencesEdition) DEC．ZO1O 共单调次可加 F_期望及相关性质 孙倩怡 ，石学军 ，江 龙，杨 莹 (中国矿业 大学 理学院，江苏徐 州 221116) 摘 要 ：给 出了共单调次可加 F_期望的概念，证 明了当共单调次可加 F_期望满足一定条件时， 其不仅是正齐次的，条件 F_期望也是正齐次的，且条件 F_期望关于单调增凸函数的Jensen不等式 成立；进一步地，如果 F_期望还是凸的，那么条件 F_期望满足次可加性，且条件 F 期望的Jensen不 等式一般成立．如果共单调次可加 F-期望对于示性函数满足一定条件，则该 F_期望能被相应的 Choquet期望所控制． 关键词 ：共单调次可加；F_期望；条件 F_期望；Choquet期望 ；Jensen不等式 中图分类号：0221．6 文献标志码 ：A 文章编号：1674—358X(2O1O)04—0001—04 数学期望是概率论中非常重要的概念．众所周知，线性数学期望在人们处理随机现象中起着重要 的作 用，期望的线性性等价于概率测度的可加性．但是 自然界中的许多不确定现象却不能完全通过线性数学期望 来解释．例如 ，经济理论中的Allais悖论和 Ellsberg悖论．为了处理线性数学期望不能很好解释的不确定现 象，一些学者试图用非线性数学期望来处理一些问题．非线性期望的一般定义就是一个保单调性和保常性的 算子．在很一般的假设条件下 ，Coquet等 引入 F-期望和条件 F．期望的概念 ，得到 F_期望的一些基本性质． 在Brown运动完备 自然流下 ，Peng∞]引入 “期望”_2]，它是一类典型的F_期望 ，保持 了经典数学期望除线 性性 以外几乎所有的性质．Jiang[4研究 了 期望的一个重要性质——共单调可加性，得到 了一些重要 的结 论．高伟等 研究了具有共单调次可加性的 期望 ，证明了如果 期望满足共单调次可加性和奇 函数性 ，则 条件 期望满足共单调次可加性．因此一个 自然的问题是 ：如果 F_期望满足共单调次可加性，那么将会有怎 样的结论呢? 本文在L (F，)：L (国，F，P)空间上研究共单调次可加 F_期望的性质．当共单调次可加 F_期望满足一 定条件时，得到其不仅是正齐次的、条件 F_期望也是正齐次的，且条件 F_期望关于单调增的凸函数的Jensen 不等式成立；进一步地 ，F期望还是凸的．那么条件 F_期望满足次可加性且条件F一期望 的Jensen不等式一 般成立．如果共单调次可加 F_期望对于示性 函数满足一定条件 ，则该 F_期望能被相应 的 Choquet期望所 控制． 1 基本假设 、定义与引理 设 (，F，P)为一个概率空间，B()f∈。【川是该空间上的 d维标准 Brown运动．设 ( )脚 是 由该 Brown 运动产生的自然 域流，即F一 (B ，0≤s≤￡)VN，t∈[0，丁]，其中 丁是给定的正数，J】v表示所有的P零测 度集组成的子集类．本文限定在 (n，F ，P)上研究问题 ，对任意的0≤￡≤T，令 L (F，)一L (n，F，P)表示所 有的F一可测随机变量，使得 E[ ]。。． 为了读者方便和证明主要结果，给出几个定义和引理． 定义 1．1 非线性期望是一个函数 ·]：L (F )一R满足下面的性质： (i)(严格单调性)如果 x ≥X。，n．S．，那么有 e[x ]≥e[X]；并且如果 x ≥X。，a．s．，那么 ￡[x ]=￡ [X2]∞X】一X2，n ． 收稿 日期 ：2010一lO一11 基金项 目：国家 自然科 学基金 资助项 目；中央高校基本科研业务 费专项资金资助项 目(2010LKSX04) 作者简介 ：孙倩怡 (1985一)，女 ，陕西华县人 ，硕士研 究生，主要从 事随机分析及金融数学研究． 江 龙 (1964一)，男，教授 ，博士生导师，主要从事随机分析及金融数学研究．