全国商品房价格指数数据质量评估-基于数据异常值诊断.pdfVIP

．宏观经济 · 一 ～ 基于数据异常值诊断 口何浩然 西南财经大学统计学院 摘 要 ：该文以全国商品房价格指数为研究对象，选取 1998年 1季度至 2007年 4季度为样本 ，经过季节性调整后建立包含时间 趋势的AR(2)模型。在模型通过各种检验 ，具有很好预测能力的基础上 ，运用grubbs统计量对 08年 四个季度的房价指数数据进行 了 质量评估 。 关键词 ：商品房 价格指数 ；数据质量评估 一 、 引言 不显著 ，因此剔 除变量 t后重新 回归有 ： 近年来 ，随着信息时代 的推进 ，越来越多的人对我 国统计局 NFJ产1064388+00o4482 2【+1~78485NFJ“m91159NFJ ·④· 发布的数据提 出质疑 ，他们认为 中国的统计数据被 “官方操纵 ”。 = (3．652547) (3．918427) (17．51902) (一9．159676) 众多对政府官方统计数据质疑现象 的集中出现 ，不仅降低 了中 5．模 型检 验 国政府官方统计数据 的信誉度和可信度，同时也严重影响 了政府 ④式表 明 ：在显著性水平为 5％下 ，最 终模型的 回归系数和 统计的公信力 。 回归方程都显著 ，同时模型 的拟合优度非常高。计算德宾 h统计 该 文首先从准确性的角度提 出了一套评 价经济数据质量 的 量 说 明无 自相关 。同时 ，两个单位根都在单位 圆内，满足平稳 方法。在假设 2008年以前官方公布的全国商品房价格指数数据 性要求 。Q统计量说明为白噪声序列 。综上 ，模型④具有较好 的 真实的前提下，利用该方法建立包含 时间趋势 的AR(2)模 型 ，通 3 ’．1 过 Grubbs统计量检验 了O8年 四个季度 的商品房价格指数数据 0．5H + FJ1．k+0．5H “ 的质量 。 预测能力，将联立方程 NFJF——— o ———一 (t=1，2…36) 二 、实证分析 与模型④ 即可利用 1998年 l季度至 2007年 4季度的数据计算 该文选取 1998年一季度至 20o7年 4季度为样本 ，对 08 出 1999年 3季度至 2008年4季度 FJI的预测值FJ。。 年四个季度 的房价指数数据进行质量评估。在建立模型之前 ，先 (二)考察期数据质量评估 以 1997年全 国商品房价指数为基 ，将各季度数据调整到 1997 根据前文的评估方法 ，可 以断定 2008年一季度和三季度的 年的水平 。 商品房价指数是准确 的，而 2008年二季度和四季度 的商品房价 (一 )模 型建 立 指数为离群值 ，需要进一步用 Grubbs准则对其异常性进行统计 模 型建立主要分为 以下五个步骤 ：