姬新龙风险管理第五章操作风险管理.ppt

【例题】：1、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件（ ） A、完善的公司治理结构 B、健全的内部控制体系 C、普及合规管理文化 D、集中式的、可灵活扩充的业务信息系统 E、强大的研发实力 【答案】：ABCD 【解析】排除法。 第三节 操作风险控制 本节的主要考点及知识点： 风险监测，风险报告 第四节 操作风险监测与报告 一、风险监测 关键风险指标监测示例 人员在当前部门的从业年限 监控员工从业年限变化趋势以及预计该项工作所需要的经验．有助于分析员工流动情况，发现可能会出现高风险的部门，并对有高度人员流动历史记录的部门进行监管 员工人均培训费用 如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，表明有部分员工没有受到应有的培训，可能会留下操作隐患 客户投诉占比 监控客户投诉可以帮助商业银行了解在服务传达到客户之前没有被发现的错误以及错误的来源 第四节 操作风险监测与报告 交易结果和财务核算结果间的差异 差异扩大意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险，监控本指标可以提高风险管理的质量 前后台交易不匹配占比 监控未匹配情况可以体现前台和后台在执行和管理交易订单时的准确程度．还可以预测由于操作而引发的损失和事件。 系统故障时间 监控系统故障时间变化可以及时发现和处理业务系统故障 第四节 操作风险监测与报告 系统数量 监控每个业务部门的系统数量，可以反映出哪里的问题最严重，以及哪些业务的风险趋势是下降的 反洗钱警报占比 监控反洗钱警报占比可以及时发现外部风险行为和外部风险事件，并为商业银行制定风险控制措施应对外部威胁提供依据 第四节 操作风险监测与报告 二、风险报告 操作风险报告的主要内容 风险状况 列明经评估后，商业银行所面临的各类操作风险的发生频率和损失规模．以反映当前的操作风险水平或严重程度 损失事件 对当期发生的损失事件进行分析．至少包括事件的起因、事件的发生经过、是否还存在类似事件、是否已经采取或准备采取防范措施等 所分析的事件既要有内部损失事件，也应包括外部损失事件，以防止该类事件在本银行再次发生 报告还须对整个银行业发展趋势及外部监管信息进行分析 第四节 操作风险监测与报告 诱因与对策 对于各种风险状况，报告应阐明不同类型风险的风险诱因，其中，与业务运行密切相关的风险诱因，如系统升级、兼并收购等，应引起商业银行的高度重视 针对风险诱因，报告需提出相关的应对建议，包括调整风险战略、改善资本分配、调整风险管理资源配置、加强业务经营管理等 对可转移的操作风险，还应建议通过何种风险缓释工具降低商业银行面临的操作风险 关键风险指标 报告应对风险指标的变化情况、与阈值的距离等作出分析和解释 资本金水平 报告应针对风险的变动情况评估资本的充足状况，并提出改进建议 报告还应对资本模型的压力测试结果进行分析，以确定模型的安全性和准确性 第四节 操作风险监测与报告 【例题】： 1、操作风险监测报告应该对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。同时报告还应对资本模型的压力测试结果进行分析，其目的是 ：（ ） A、确定模型的安全性和准确性 B、使报告内容更加完整 C、遵循监管当局的要求 D、降低资本成本 【答案】：A 【解析】理解分析。 第四节 操作风险监测与报告 本节的主要考点及知识点： 标准法，替代标准法，高级计量法 第五节 操作风险资本计量 业务条线 β系数 业务种类 公司金融 18％ 公司和机构融资、政府融资、投资银行、咨询服务 交易和销售 18％ 销售、做市商交易、自营业务、资金管理 零售银行 12％ 零售业务、私人银行业务、银行卡业务 商业银行 15％ 商业银行业务 支付和结算 18％ 客户 一、标准法 标准法下的业务条线分类 第五节 操作风险资本计量 业务条线 β系数 业务种类 代理服务 15％ 托管、公司代理服务、公司受托业务 资产管理 12％ 全权委托的资金管理、非全权委托的资金管理 零售经纪 12％ 零售经纪业务 其他业务 18％ 其他业务 标准法下的业务条线分类 第五节 操作风险资本计量 商业银行使用标准法计量操作风险监管资本，计算公式如下：（参考教材） 含义：标准法计算的操作风险资本要求的含义是前三年操作风险监管资本的算数平均数；其中当年的操作风险资本要求的计算为各业务条线当年的总收入与对应贝塔系数的乘积。 第五节 操作风险资本计量 【例题】：1、根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？ Ａ、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 Ｂ、银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统 Ｃ、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 Ｄ、必须具