索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下破产概率的显式表达.pdfVIP

第 15 卷 　第 5 期 中国管理科学 Vol . 15 , No . 5 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 2007 年 　 　10 月 Chinese J ournal of Management Science Oct . , 　2007 文章编号 :1003 - 207 (2007) 05 - 0023 - 06 索赔次数为复合 Poi sso nGeo met ric 过程下 破产概率的显式表达 毛泽春1 ,2 ,刘锦萼2 ( 1. 湖北大学商学院金融系 , 湖北 武汉 　430062 ; 2 . 山东经济学院概率统计与保险精算研究所 ,山东 济南 　2500 14) ( ) 摘 　要 :本文研究索赔次数为复合 Poi ssonGeomet ric 过程下的风险模型 ; 当个体索赔额服从相位 PhaseTyp e 分 布时 ,得到了破产概率的显式表达式及数值结果 。 关键词 :复合 Poi ssonGeomet ric 过程 ; 破产概率 ; 相位分布 中图分类号 :F840 . 6 　　　文献标识码 : A L ap lace 反演的方法研究了索赔次数过程为一更新 1 　引言 过程的情况下 ,破产时间与破产时赤字的联合分布 破产概率可以用来度量保险公司的风险状况 , 的表达式 ,这一结果突破了经典模型的假定条件 。 ( 在经典的风险模型中假定保险公司赔付过程 或索 这些研究在风险理论上具有重要的地位 。 ) 赔过程 为 Poi sson 过程 , 即默认索赔 次数服从 本文的研究则与之不同。从理论上看 ,本文中 Poi sson 分布 。即使是对于经典的风险模型 ,要想得 的风险模型从不同的侧面推广了经典模型 , 即由复 到破产概率的显式表达式绝非易事 , 只有当个体索 合 Poi sson 过程推广到复合 Pio sso nGeo met ric 过 赔额的分布为一些特殊类型时才有可能得到 。A s 程 ,并不是沿“更新过程”方向推进 。更重要的是 ,我 mu ssen S. 、Rol ski T ( 199 1) [ 1 ] 研究索赔额服从相位 们从保险公司的实际赔付政策出发来研究索赔次数 ( Pha seTyp e) 分布时的破产概率的表达式 ; 之后 , 的分布规律 ,得到的风险模型与保险公司的保费政 A smu ssen S. 、Bladt M . ( 1996) [2 ] 将模型作了推广 , 策 、赔付政策紧密相关 ,有着更实际更具体的应用背 ( 景 。 研究了随机收取保费的情况 比如考虑随机利率的 ) 由于 Poi sso n 分布的一个明显的特征是方差等 情况 ,得到了破产概率的表达式 ; 同样是对经典的 风 险模 型 ,