价格控制问题的精确罚等价.pdfVIP

中国运筹学会第八届学术交流会论文集 广东深圳，2006年6月30日一7月2日 ORSC．第364-372页 版权所有④2006 价格控制问题的精确罚等价木 姚锋敏t1 滕春贤1 陈东彦2 1哈尔滨理工大学系统工程研究所，哈尔滨150080 2哈尔滨理工大学应用数学系，哈尔滨150080 摘要针对价格控制问题具有的内在特点，本文利用均衡互补及精确罚函数的相关理论，把具有二层特性 的价格控制问题转化为与其等价的具有等式和不等式约束的单层数学规划，从而为研究此类问题的最优 性条件和求解算法提供依据。 关键词二层线性规划；价格控制问题；精确罚函数；MPEC 1 引言 二层规划决策模型在财政预算、金融投资、生产计划等方面有广泛的应用，对二层规 划的研究已比较成熟，国内外有大量的研究成果，见文献【1】[2]等。其中二层线性规划因其 形式简单的特点而被广泛应用于解决实际问题。 本文首先给出二层线性规划的模型： max A(x，Y)=aTx+矿秒 f max厶(z，Y) 可 s．t· Ax+By≤r z≥0，Y≥0 其中，^(z，剪)为上层目标函数，尼(z，∥)为下层目标且为线性函数。 在上述二层线性规划模型(1)中，有两种典型的形式，通常当下层目标函数，2(z，Y)= cTx+矿可时，即所谓资源分配问题，当厶(z，Y)=xTyB#，即价格控制问题。 1．1 价格控制问题的具体描述 ，为了便于说明，我们重新给出价格控制问题(简 价格控制问题最早Bialas[3]-提 记BLPP)的描述。假想有两个决策者，一个是价格控制者(上层)，一个是生产者(下层)，在 ·-本文得到国家自然科学挂金项H(的支持。 ’通讯作者。电子邮件：fengmin_yao@hrbust．edu．cn 价格控制问题的精确罚等价 不同的价格下，生产者企图寻找对他最好的生产规模。设控制价格变量为z∈Rn，生产规 模变量为y∈Rn，则zr∥是生产者产值，生产者当然要使其在客观条件下达到最大，而上层 则根据下层的反应做出对他而言是“最好”的价格。具体模型为： max^(z，Y)=aTx十矿可 mⅣaxf2(z，耖)=zTyⅣ ，‘)、 (2) s·t· Az+By≤r z≥0，Y≥0 黾r-t，a，b∈舻，r∈R”，A．B是m×礼阶矩阵。 1．2 相关定义及结果 定义l对(BLPP)(2)，称集合 2 H={(z，Y)IAx-4-By≤，’，。，Y0) 为该问题的约束集。显然日是凸的，这里假设日有界。 对每一个可行的z，该问题的下层规划为： 哆尼(。，可)=xTy，s．t．By≤r—Ax (3) Ⅳ 的z，∥是问题(3)的解，。 定义3 显然约束集日为多面体凸集，但可行集日1一般不是凸集。因此二层线性规划问题一般 是非