概率论与数理统计教案 Lesson plan12：6.2点估计的评价标准.docVIP

概率论与数理统计教案 授课日期：2011年4月18日 PAGE  PAGE 5 §6．2点估计的评价标准 一、教学目标： 1、理解掌握点估计的三个评价标准； 2、了解均方误差。 二、教学重点：点估计的三个评价标准。 三、教学难点：点估计的三个评价标准。 四、教学准备：课件 五、教学过程： 我们已经看到，点估计有各种不同的求法，为了在不同的点估计间进行比较选择，就必须对各种点估计的好坏给出评价标准。数理统计中给出了众多的估计量评价标准，对同一估计量使用不同的评价标准可能会得到完全不同的结论，因此，在评价某一个估计好坏时，首先要说明是在哪一个标准下，否则所论好坏则毫无意义。 但不管怎么说，有一个基本标准是所有的估计都应该满足的，它是衡量估计是否可行的必要条件，这就是估计的相合性。 （一）相合性 1、定义 定义6.2.1 设为未???参数，是的一个估计量，是样本容量，若对任一 有 即依概率收敛于，则称为的相合估计。 相合性被认为是对估计的一个最基本要求，如果一个估计量在样本量不断增大时，它都不能把被估参数估计到任意指定的精度，那么这个估计是很值得怀疑的，通常，不满足相合性要求的估计一般不予考虑。 注 证明估计的相合性一般可应用大数定律或直接用定义来证，有时借助于依概率收敛的性质。 2、相合性的判别定理 定理6.2.1 设是的一个估计量，若 则是的相合估计。 证明 由切比雪夫不等式知：有 所以 所以 。 例6.2.2 设是均匀分布的样本，证明：的最大似然估计是的相合估计。 分析 直接验证定理6.2.1的条件。 定理6.2.2 若分别是的相合估计，是的连续函数，则是的相合估计， 例6.2.3 设一个试验有三种可能结果，其发生概率分别为，现做了次实验，观测到三种结果发生的次数分别是，证明：，均是的相合估计。 分析 直接验证定理6.2.2的条件。 （二）无偏性 定义6.2.2 是的一个估计，，若对，有，则称是的无偏估计，否则称为有偏估计。 注 相合性是大样本所具有的性质，而无偏性对一切样本均可以用。 无偏性可以改写成，这表明无偏估计没有系统偏差，当我们使用估计时，由于样本的随机性，与总是有偏差的，这种偏差时而正，时而负，时而大，时而小，无偏性表示，把这些偏差平均起来其值为零，这就是无偏性的含义。 例6.2.4 对任一总体而言，当总体的阶矩存在时，样本的阶原点矩是总体的阶矩的无偏估计。当总体的2阶矩存在时，样本方差是总体方差的无偏估计，但不是总体方差的无偏估计。 注 无偏性不具有不变性，即若是的一个无偏估计，一般而言不是的无偏估计，除非是的线性函数。 例6.2.5 设正态总体，,为其样本，是的无偏估计，证明：不是的无偏估计。 注 （1）无偏估计可以不存在；（2）无偏估计可以不唯一；（3）无偏估计未必是一个好的估计。 （三）有效性 参数的无偏估计可以有很多，如何在无偏估计中进行选择？直观的想法是希望该估计围绕在参数真值的波动越小越好，波动大小可用方差来衡量，因此人们常用无偏估计的方差的大小作为度量无偏估计优劣的标准，这就是有效性。 定义6.2.3 设是的两个无偏估计，如果对任意的，有 且至少有一个使得上述不等式严格成立，则称比有效。 例6.2.6 设为取自某总体的样本，记总体均值为，总体方差为，则，都是的无偏估计，且比有效。 例6.2.7 设为取自总体的样本，对的两个无偏估计，证明：比有效。 （四）均方误差 无偏估计是估计的一个优良性质，对无偏估计我们还可以通过其方差进行有效性的比较，然而不能由此认为：有偏估计一定是不好的估计，在有些场合，有偏估计比无偏估计更优，这就涉及如何对有偏估计进行评价。一般而言，在样本量一定时，评价一个点估计的好坏使用的度量指标总是点估计值与参数真值的距离的函数，最常用的函数是距离的平方。由于具有随机性，可以对该函数求期望，这就是下式给出的均方误差 简单的推导可得到 若，则。当不是的无偏估计时，对均方误差，不仅要看其方差的大小，还要看偏差大小。在均方误差的标准下，有些有偏估计优于无偏估计。 例6.2.8 设为取自总体的样本，在均方误差的标准下，是的有偏估计，但要优于这个无偏估计。 【课堂小结】 相合性、无偏性、有效性、均方误差 【课堂练习】 习题6.2 1（相合估计）、2 【布置作业】 习题6.2 5、11 【教后小记】 1、本节课的教学可以以评价估计量的三个标准是什么，为什么提出以及如何判断为主线，相合性的判断相比无偏性、有效性要复杂一些。 2、教学中，重点讲清相合性，并引领学生练习巩固。后面的无偏性、有效性就容易接受了。