求解一类随机互补约束数学规划问题的若干结果.docVIP

Operations Research and Fuzziolgy 运筹与模糊学, 2012, 2, 35-41 /10.12677/orf.2012.23005 Published Online August 2012 (/journal/orf.html) Some Results on Solving a Class of Stochastic Mathematical Programs with Complementarity Constraints* Yuwen Huang, Guihua Lin School of Mathematical Sciences, Dalian University of Technology, Dalian Email: s200511021@163.com, lin_g_h@ Received: Jul. 16th, 2012; revised: Jul. 24th, 2012; accepted: Aug. 25th, 2012 Abstract: This paper considers a class of stochastic linear programs with linear complementarity constraints (SLPCC). We first transform the SLPCC into a stochastic linear programming problem under some conditions. Then, we suggest a sampling average approximation method to solve the SLPCC and establish its conver- gence analysis. We finally report some preliminary numerical results. Keywords: Stochastic Mathematical Program with Complementarity Constraints; P/Z Matrix; Sample Average Approximation; Convergence 求解一类随机互补约束数学规划问题 的若干结果* 黄玉文，林贵华 大连理工大学数学科学学院，大连 Email: s200511021@163.com, lin_g_h@ 收稿日期：2012年 7月 16日；修回日期：2012年 7月 24日；录用日期：2012年 8月 25日 摘 要：本文研究一类带有线性互补约束的随机线性优化问题 (SLPCC)。我们首先在一定条件下将该 SLPCC 转化成随机线性规划，然后提出一种求解 SLPCC 的抽样平均逼近方法，并给出了相关的收敛 性分析。最后，我们给出了初步的数值试验结果。 关键词：随机互补约束数学规划问题；P/Z矩阵；抽样平均逼近；收敛性 1. 引言 互补约束数学规划问题(MPCC)即如下优化问题： ? min f x, y ? ? s.t. x, y?? D, y ? ? 0,G x, y? ? 0, y G x, y? ? 0, T ? 其中 D是 R ? 中的子集，f与 G分别是 R 到 R和 R 的映射。MPCC在工程设计、双层规划等方面有着广泛 n m n?m m 应用，在过去的几十年中，人们从理论、算法、应用等方面对 MPCC 进行了深入的研究，参见文献[1-4]。当 ? T ? b 时，MPCC变成如下带有互补约束的线性优化问题(LPCC)： f x, y? ? cT x ? d y， D ???x, y Ax ? ? * 资助信息：本文获国家自然科学基金项目(项目编号资助。 Copyright ? 2012 Hanspub 35  黄玉文,林贵华 ?求解一类随机互补约束数学规划问题的若干结果 min c s.t. Ax ? b, y ? 0, p ? Nx ? My ? 0, ? p ? Nx ? My? ? 0, x ? d y T T (1) y T 其中 p, d ? R m ，c?R n ，b? R l， A? Rl?n， M ? Rm?m， N ? Rm?n。关于其研究可参见文献[1,7-8]。 m 定义 1.